Qué es el análisis de riesgo crediticio?
El análisis del riesgo crediticio puede considerarse una extensión del proceso de asignación de créditos. Después de que una persona o empresa solicite un préstamo a un banco o institución financieraPréstamo comercialUna institución financiera concede un préstamo comercial a las empresas. Generalmente se utiliza para comprar activos a largo plazo o para ayudar a financiar los costes operativos diarios., la institución crediticia analiza los posibles beneficios y costes asociados al préstamo. El análisis de riesgo crediticio se utiliza para estimar los costes asociados al préstamo. Para saber más, consulte nuestro sitio web’s Programa de certificación de analistas de créditoPágina del programa – CBCAObtener el CBCA de nuestro sitio web™ certificación y convertirse en una Banca Comercial & Analista de crédito. Inscríbase y avance en su carrera con nuestros programas y cursos de certificación..
El riesgo de crédito o riesgo de impago es un tipo de riesgo al que se enfrentan los prestamistas. El riesgo de crédito surge porque un deudor siempre puede incumplir los pagos de su deuda. Bancos comerciales, bancos de inversiónLista de los principales bancos de inversiónLista de los 100 principales bancos de inversión del mundo ordenados alfabéticamente. Los principales bancos de inversión de la lista son Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch, empresas de gestión de activos, fondos de capital privadoFondos de capital privadoLos fondos de capital privado son fondos de capital que se invierten en empresas que representan una oportunidad para obtener una alta tasa de rendimiento. Los fondos de capital riesgo y las compañías de seguros necesitan analizar los riesgos crediticios a los que se exponen para poder operar de forma rentable en el mercado.
Resumen:
Qué es el riesgo de crédito?
El riesgo de crédito o el riesgo de impago asociado a una transacción financiera es simplemente la pérdida esperada de esa transacción. Se puede definir de la siguiente manera:
Riesgo de crédito = Probabilidad de impago x Exposición x Tasa de pérdidas
Dónde:
Tipos de riesgo de crédito
1. Riesgo de concentración
El riesgo de concentración, también conocido como riesgo sectorial, es el riesgo derivado de obtener una exposición excesiva a una industria o sector. Por ejemplo, un inversor que preste dinero a fabricantes de baterías, fabricantes de neumáticos y compañías petroleras es extremadamente vulnerable a las perturbaciones que afectan al sector del automóvil.
2. Riesgo institucional
El riesgo institucional es el riesgo asociado a la ruptura de la estructura legal o de la entidad que supervisa el contrato entre el prestamista y el deudor. Por ejemplo, un prestamista que dio dinero a un promotor inmobiliario que opera en un país políticamente inestable tiene que tener en cuenta que un cambio en el régimen político podría aumentar drásticamente la probabilidad de impago y la tasa de pérdidas.
El riesgo de crédito, la burbuja inmobiliaria y la Gran Recesión
La gestión inadecuada del riesgo por parte de los bancos y otras instituciones financieras fue un factor clave detrás de la burbuja inmobiliaria estadounidense de mediados de la década de 2000 que finalmente condujo a la recesión de 20082008-2009 Crisis financiera mundialLa crisis financiera mundial de 2008-2009 se refiere a la crisis financiera masiva que el mundo enfrentó entre 2008 y 2009. La crisis financiera pasó factura a personas e instituciones de todo el mundo, y millones de estadounidenses se vieron profundamente afectados. Las instituciones financieras empezaron a hundirse, muchas fueron absorbidas por entidades más grandes y el Gobierno de EE.UU. se vio obligado a ofrecer rescates. Los bancos comerciales, los bancos de inversión y otros participantes en los mercados financieros subestimaron tanto la probabilidad de impago como la tasa de pérdidas y, en consecuencia, subestimaron el riesgo de crédito al que se enfrentaban.
En el periodo previo a la recesión, la mayoría de los prestamistas concedieron préstamos a personas y empresas con un historial crediticio dudoso. El hecho fue más evidente en el mercado de la vivienda, donde el crédito fácil hizo que los precios de la vivienda subieran rápidamente a mediados de la década de 2000. El aumento de los precios de la vivienda hizo que los prestatarios pudieran refinanciar sus hipotecas y pedir aún más dinero prestado, lo que alimentó aún más la burbuja.
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