Calculadora de paridad Put-Call – Instituto de Finanzas Corporativas

Calculadora de Excel de paridad Put-Call

Esta paridad put-callParidad put-callLa paridad put-call es un concepto importante en la fijación de precios de las opciones que muestra cómo los precios de las opciones de venta, de compra y del activo subyacente deben ser coherentes entre sí. Esta ecuación establece una relación entre el precio de una opción de compra y de venta que tienen el mismo activo subyacente. La calculadora muestra la relación entre una opción de compra europea, una opción de ventaOpciones: Opciones de compra y de ventaUna opción es un contrato derivado que da al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo en una fecha determinada a un precio específico., y su activo subyacenteClase de activosUna clase de activos es un grupo de vehículos de inversión similares. Suelen negociarse en los mismos mercados financieros y están sujetos a las mismas normas y reglamentos.. Introduciendo información, puede ver cuál debería ser cualquiera de estas variables si se mantuviera esta relación de paridad.

A continuación encontrará un rápido avance de nuestro sitio web’Calculadora de la paridad put-call:

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Acerca de la paridad Put-Call

Esta paridad demuestra cómo se relacionan una opción de compra europea, una opción de venta y su activo subyacente. Esta paridad sólo es válida para las opciones europeas con el mismo activo subyacente, precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Este concepto es importante en la fijación de precios de las opcionesModelos de fijación de precios de opcionesLos modelos de fijación de precios de opciones son modelos matemáticos que utilizan determinadas variables para calcular el valor teórico de una opción. El valor teórico de una. A continuación se muestra una versión común de la ecuación:

La relación establece que una cartera formada por una posición larga en una opción de compra y una posición corta en una opción de venta debe ser igual a una posición larga en el activo subyacente, y una posición corta en el precio de ejercicioPrecio de ejercicioEl precio de ejercicio es el precio al que el titular de la opción puede ejercer la opción de compra o venta de un valor subyacente, dependiendo de. Esta ecuación se puede reorganizar de varias maneras para resolver cualquier variable específica. Por ejemplo, según la paridad put-call, una posición larga en la opción de compra debería ser igual a una cartera con una posición larga en la opción de venta, una posición larga en el activo subyacente y una posición corta en el precio de ejercicio. Esta cartera puede denominarse opción de compra sintética. En la calculadora de opciones de venta y compra, introduciendo la información de la opción de venta, el activo subyacente y el precio de ejercicio, puede calcular fácilmente cuál debería ser la opción de venta en función de la paridad entre la opción de venta y la de compra.

Este concepto es importante de entender, porque si no se mantiene entonces eso podría potencialmente conducir a una oportunidad para el arbitrajeArbitrajeEl arbitraje es la estrategia de aprovechar las diferencias de precios en diferentes mercados para el mismo activo. Para que se produzca, debe darse una situación de al menos dos activos equivalentes con precios diferentes. En esencia, el arbitraje es una situación de la que un operador puede beneficiarse. Por ejemplo, si el precio de una opción de compra es inferior al de la opción de compra sintética, eso significaría que hay un error de valoración y podría emplear una estrategia de arbitraje. En este caso, vendería la opción de compra sintética y compraría la opción de compra real.