Acerca de la calculadora del Ratio de Sharpe
El Ratio de SharpeEl Ratio de Sharpe es una medida de la rentabilidad ajustada al riesgo, que compara el exceso de rentabilidad de una inversión con su desviación típica de los rendimientos. El Ratio de Sharpe se utiliza habitualmente para medir el rendimiento de una inversión ajustando su riesgo., también conocido como índice de Sharpe, recibe su nombre del economista estadounidense William Sharpe. El ratio se utiliza habitualmente como medio para calcular el rendimiento de una inversión después de ajustar su riesgo, lo que permite comparar inversiones de diferentes perfiles de riesgo entre sí.
Cuando se utiliza la calculadora del Ratio de Sharpe, un valor más alto significa una mayor rentabilidad de la cartera en relación con el riesgo inherente, lo que significa una mejor inversión. Debido a la simplicidad de la fórmula, el Ratio de Sharpe puede utilizarse para evaluar una sola acción o una cartera totalmente diversificada.
Fórmula del Ratio de Sharpe
Ratio de Sharpe = (Rx – Rf) / StdDev Rx
Dónde:
Cómo calcular el ratio de Sharpe en Excel
En primer lugar, establezca tres columnas adyacentes. La primera columna debería tener el encabezado “Período de tiempo”, o algo similar, para dividir los rendimientos en sus períodos correspondientes. A la derecha, la segunda columna debe tener el encabezado “Rendimiento de la cartera” (Rx). La última columna debe tener el encabezado, “Libre de Riesgo” (Rf).
En la primera columna, introduzca el número de periodos relevantes de los que se dispone de datos de rentabilidad de la cartera. Opcionalmente, se puede añadir el tipo de periodo. Por ejemplo, si los rendimientos de la cartera se ordenan por años y hay 4 años disponibles, introduzca “Año 1, Año 2, Año 3 y Año 4” en 4 filas dentro de la primera columna.
En la segunda columna, introduzca la rentabilidad adecuada de la cartera en porcentaje para los períodos correspondientes. En la última columna, inserte la tasa libre de riesgo para este tipo particular de inversión o cartera. El tipo libre de riesgo debe ser el mismo en todos los periodos.
Para calcular el Ratio de Sharpe, encuentre la media de los “Rendimiento de la cartera (%)” columna utilizando la “=VALOR” y restarle la tasa libre de riesgo. Divida este valor por la desviación estándar de los rendimientos de la cartera, que puede encontrarse utilizando el “=STDEV” fórmula. También, dependiendo de la versión de Excel para principiantesEsta guía de Excel para principiantes le enseña todo lo que necesita saber sobre las hojas de cálculo y las fórmulas de Excel para realizar análisis financieros. Vea el video y aprenda todo lo que un principiante necesita saber desde qué es Excel, hasta por qué lo usamos, y cuáles son los atajos de teclado, funciones y fórmulas más importantesen uso, la fórmula de la desviación estándar puede ser “=STDEVA”.
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Umbrales de clasificación del ratio de Sharpe
A continuación se indican algunas pautas generales para evaluar una empresa’s de rentabilidad ajustada al riesgo:
Aunque los umbrales son sólo directrices generales, tenga en cuenta que los umbrales de los ratios de Sharpe pueden ser diferentes para las inversiones de determinados campos o industrias. Sin embargo, los umbrales son generalmente aceptados, y es comúnmente conocido que cualquier inversión o cartera que devuelva un Ratio de Sharpe inferior a 1 es una mala inversión o cartera.
Más recursos
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