Qué es una calificación bancaria?
La calificación bancaria es una medida de la solidez financiera de los bancos. Al igual que las agencias de crédito como Standard & Pobre’s (S&P)S&P – Standard and Poor’sStandard & Pobre’s es una empresa estadounidense de inteligencia financiera que opera como una división de S&La certificación P Global. S&P es un líder del mercado en el, Moody’s, y Fitch que otorgan calificaciones crediticias a los consumidores individuales y a las empresas, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) asigna calificaciones crediticias a los bancos y a otras instituciones financieras.
Las calificaciones bancarias suelen estar entre el 1 y el 5 – siendo 1 el mejor y 5 el peor. Las calificaciones de los bancos se calculan mediante el sistema de calificación CAMELSSistema de calificación CAMELSEl sistema de calificación CAMELS se desarrolló en Estados Unidos como un sistema de calificación de supervisión para evaluar el estado general de un banco. CAMELS es un acrónimo que, un sistema de calificación mundialmente reconocido que mide la solidez financiera de las instituciones financieras basándose en seis factores.
¿Cuáles son los seis componentes del sistema de calificación CAMELS??
1. Adecuación del capital
La adecuación del capital mide las reservas de efectivo de los bancos e instituciones financieras en relación con los requisitos mínimos de capital fijados por las autoridades reguladorasComisión de Valores y Bolsa (SEC)La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, o SEC, es un organismo independiente del gobierno federal estadounidense que se encarga de aplicar las leyes federales sobre valores y de proponer normas sobre valores. También se encarga de mantener el sector de los valores y las bolsas de valores y opciones.
Para obtener una calificación alta en la adecuación del capital, las instituciones financieras deben estar bien dentro de los requisitos mínimos de capital establecidos por los reguladores. Las instituciones también deben cumplir todos los demás requisitos establecidos por los organismos reguladores, incluidas las directrices y las políticas reguladoras relacionadas con los intereses y los dividendos.
2. Calidad de los activos
La calidad de los activos mide la calidad de un banco’La capacidad de un banco para gestionar sus préstamos y otros activos en función del riesgo de crédito y de mercado. Implica identificar y calificar los posibles factores de riesgo en relación con las ganancias de capital generadas. El riesgo de crédito se mide evaluando la calidad de los préstamos y la solvencia de los prestatarios.
Las inversiones en bonos del Estado y los préstamos a empresas con alta calificación crediticia se consideran seguros, mientras que los préstamos a empresas con baja calificación crediticia se consideran de baja calidad. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC)La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) es una institución gubernamental que proporciona un seguro de depósitos contra la quiebra de los bancos. El organismo se creó hace hincapié en la medición de la calidad de los préstamos, ya que éstos proporcionan la principal fuente de ingresos de los bancos.
La calificación de la calidad de los activos también mide el riesgo de mercado evaluando cómo un banco’s el valor de mercado de las inversiones cambiará en diferentes entornos económicos. Consiste en someter el valor de mercado de los títulos a pruebas de tensión ante cambios en los principales indicadores económicos, como los tipos de interés y la inflación.
3. Gestión
La gestión mide la gestión’La capacidad del banco para llevar a cabo las operaciones diarias, ejecutar las funciones clave y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado para gestionar los factores de riesgo de la inversión. También implica una revisión interna de las políticas de gestión para garantizar que cumplen las directrices reglamentarias.
4. Beneficios
Las ganancias miden a un banco’La capacidad de los bancos para generar beneficios estables de forma sistemática sobre una base ajustada al riesgo. Un banco genera beneficios captando la diferencia entre el tipo de interés al que presta y el que paga por los depósitos.
La capacidad de un banco para aumentar constantemente sus ingresos y depósitos es un factor clave para su viabilidad y perspectivas futuras. Los reguladores miden la calidad de los beneficios evaluando el banco’El riesgo de crédito se mide evaluando la calidad de los préstamos y la solvencia de los prestatarios.
5. Liquidez
La liquidez mide a un banco’la capacidad del banco para cumplir sus obligaciones a corto plazo, incluida la retirada de depósitos. Se trata de identificar los activos que pueden convertirse fácilmente en efectivo.
Los reguladores evalúan la liquidez mediante la valoración de la cantidad y la calidad de los activos líquidos en relación con las obligaciones a corto plazo de la institución. El coeficiente de cobertura de liquidez se utiliza para evaluar si el banco tiene suficientes activos líquidos. En general, sólo se tienen en cuenta para este análisis los activos líquidos de alta calidad.
6. Sensibilidad
La sensibilidad mide la sensibilidad de un banco’s los beneficios están a determinados factores de riesgo. Los reguladores utilizan la información de sensibilidad para entender cómo se distribuye la exposición de la institución entre sectores específicos. La información se utiliza para evaluar cómo puede afectar al banco el hecho de prestar capital a sectores específicos’s riesgo de ingresos y de crédito.
La calificación de sensibilidad también evalúa la sensibilidad de los ingresos en función de la exposición a la volatilidad de los mercados de divisas, materias primas, acciones y derivados.
Interpretación de las calificaciones bancarias
La FDIC asigna una calificación bancaria entre 1 y 5 basada en el marco de evaluación CAMELS. Una calificación de 1 o 2 se asigna a las instituciones financieras que son fuertes en los seis aspectos del marco CAMELS. En general, se considera que las instituciones están en una posición financiera sólida.
Una calificación de 3 se considera satisfactoria e indica que el banco en cuestión no tiene problemas importantes. Los bancos a los que se les asigna una calificación de 4 o 5 suelen considerarse en peligro. Dichos bancos necesitan tomar medidas inmediatas y requieren una cuidadosa supervisión.
Por último, las instituciones financieras a las que se asigna una calificación de 5 demuestran una alta probabilidad de declararse en quiebra en los próximos 12-24 meses.
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