Qué es una correlación negativa?
Una correlación negativa es una relación entre dos variables que se mueven en direcciones opuestas. En otras palabras, cuando la variable A aumenta, la variable B disminuye. Una correlación negativa también se conoce como correlación inversa.
Dos variables pueden tener diferentes grados de correlación negativa. La variable A puede estar fuertemente correlacionada negativamente con B y puede tener un coeficiente de correlación de -0.9. Esto significa que por cada cambio positivo en la unidad de la variable B, la variable A experimenta una disminución de 0.9. Como otro ejemplo, estas variables también podrían tener una débil correlación negativa. Un coeficiente de -0.2 significa que por cada cambio unitario en la variable B, la variable A experimenta una disminución, pero sólo ligeramente, de 0.2.
Ejemplos de correlación negativa, positiva y baja
Deje que’s empezar con un gráfico de un correlación negativa. Como puede ver en el gráfico siguiente, la ecuación de la línea es y = -0.8x. Esto significa que si la acción Y sube 1.0%, la acción X bajará 0.8%. Esta relación es perfectamente inversa, ya que siempre se mueven en direcciones opuestas. Aprenda más sobre esto en nuestro sitio web’s curso online de matemáticas financieras.
Ahora deja que’s mirar un gráfico con una correlación perfecta correlación positiva. En el siguiente gráfico se puede ver que si la acción Y sube 1.0%, la acción X sube un 1.6%. Conozca las correlaciones en nuestra página web’Curso online de matemáticas financieras.
Por último, dejemos que’s mirar otro ejemplo, esta vez de dos baja correlación activos. Como puede ver, los puntos están muy dispersos y ninguno de ellos se encuentra en la línea de mejor ajuste. En el caso de estos dos valores, casi no hay correlación entre el rendimiento del valor Y y el del valor X. Los dos valores se mueven con total independencia el uno del otro.
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Beneficios de los activos con correlación negativa en las carteras
El concepto de correlación negativa es importante para los inversores o analistas que se plantean añadir nuevas inversiones a su cartera. Cuando la incertidumbre del mercado es alta, una consideración común es reequilibrar las carteras sustituyendo algunos valores que tienen una correlación positiva por otros que tienen una correlación negativa.
Los movimientos de la cartera se compensan entre sí, reduciendo el riesgo y también la rentabilidad. Una vez que la incertidumbre del mercado ha disminuido, los inversores pueden empezar a cerrar posiciones compensadas. Un ejemplo de valores con correlación negativa sería una acción y una opción de venta sobre la acción, que gana valor a medida que la acción’s caídas de precios.
Coeficiente negativo
Un par de instrumentos siempre tendrá un coeficiente que se sitúa entre -1 y 1. Un coeficiente inferior a cero indica una correlación negativa. Cuando dos instrumentos tienen una correlación de -1, estos instrumentos tienen una relación perfectamente inversa. Si el instrumento A sube 1$, el instrumento B bajará 1$.
En otro ejemplo, si la correlación entre el tipo de cambio EUR/USD y el tipo de cambio USD/CHF tiene un coeficiente de -0.85, por cada 100 puntos que suba el EUR/USD, el USD/CHF bajará un 85.
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Ejemplos de activos con correlación negativa
Estos son algunos ejemplos comunes de una relación de correlación negativa entre activos:
Recursos adicionales
Gracias por leer la guía de nuestro sitio web’sobre los activos con correlación inversa en la inversión y las finanzas. Para seguir aprendiendo, nuestro sitio web le recomienda encarecidamente: