¿Qué es la COVARIANCIA?.Función S?
La COVARIANCIA.La función S está clasificada en Funciones estadísticas de ExcelFuncionesLista de las funciones de Excel más importantes para los analistas financieros. Esta hoja de trucos cubre 100s de funciones que son fundamentales para conocer como un analista de Excel. Calculará la covarianza muestral para dos conjuntos de valores proporcionados por un usuario.
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La función es bastante útil si nuestro capital de inversión es limitado y tenemos aversión al riesgo. Un ejemplo es cuando’ha seleccionado tres valores, pero sólo puede invertir en dos de ellos. La covarianza entre las tres acciones es la siguiente:
Si nos fijamos únicamente en los rendimientos, elegiremos las acciones M y P, ya que muestran los mayores rendimientos potenciales. Sin embargo, también muestran la mayor pérdida potencial, también. Si tenemos aversión al riesgo, elegiríamos las acciones M y N para diversificar la cantidad de riesgo en virtud de que evidencian una covarianza negativa. Por lo tanto, un descenso del precio de una de esas acciones debería ser mitigado por las ganancias de la otra acción.
Fórmula de covarianza
=COVARIANCIA.S(array1, array2)
La función utiliza los siguientes argumentos:
Los argumentos pueden ser números o nombres, matrices o referencias que contengan números.
Cómo utilizar el COVARIANCE.Función S en Excel?
La función COVARIANCIA se introdujo en Excel 2010 y está disponible en todas las versiones posteriores de Excel. Para entender los usos de esta función, veamos’s un ejemplo:
Ejemplo de covarianza
Supongamos que nos dan datos sobre los rendimientos semanales de la acción A y el porcentaje de cambio en el índice de mercado (NASDAQ):
Deje que’La función se utiliza para entender si hay covarianza entre los rendimientos de las acciones y los rendimientos del NASDAQ.
Obtenemos el resultado siguiente:
El resultado indica que existe una correlación positiva entre los dos.
Algunas notas sobre la COVARIANCIA.S Función
Haga clic aquí para descargar el archivo de ejemplo de Excel
Recursos adicionales
Gracias por leer nuestro sitio web’Guía de la función COVARIANCE de Excel.Función S. Si se toma el tiempo para aprender y dominar estas funciones, usted’acelerar significativamente su análisis financiero. Para obtener más información, consulte estos recursos adicionales de nuestro sitio web:
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