Qué es el indicador estocástico rápido?
El indicador estocástico rápido (%K) es un indicador técnico de impulso que pretende medir la tendencia de los precios e identificar los cambios de tendencia. El indicador fue desarrollado por el operador de valores y analista técnico George Lane.
El indicador se rige por dos parámetros: el periodo de retrospección y el parámetro de suavización. El periodo de revisión es el periodo sobre el que se calcula el oscilador. El parámetro de suavización es el número de periodos que abarca la media móvilMedia móvilUna media móvil es un indicador técnico que los analistas de mercado y los inversores pueden utilizar para determinar la dirección de una tendencia. Suma los puntos de datos del oscilador se calcula. Se llama oscilador porque el valor del indicador oscila entre 0 y 100. Se puede calcular de la siguiente manera:
Donde:
El periodo de revisión suele ser de 5 o 14 días, pero puede ser cualquier número entre 5 y 21 días. El indicador no es eficaz en periodos más largos porque, en periodos más largos, los precios de las acciones tienden a asumir una tendencia alcista.
También hay una segunda cantidad calculada conocida como %D, que es el SMA de 3 días del %K. Es una versión suavizada del %K. Se calcula porque el %K es un indicador volátil y puede dar lugar a señales espurias. Una versión suavizada (%D) se mueve mucho más lentamente que el %K; por lo tanto, las señales generadas indican una tendencia más fuerte.
Interpretación
El oscilador estocástico rápido (%K) es un indicador de momentumIndicadores de momentumLos indicadores de momentum son herramientas utilizadas por los operadores para obtener una mejor comprensión de la velocidad o tasa a la que el precio de un valor cambia. Momentum, y se utiliza para identificar la fuerza de las tendencias en los movimientos de los precios. Puede utilizarse para generar señales de sobrecompra y sobreventa. Normalmente, se considera que un valor está sobrecomprado si el %K está por encima de 80 y sobrevendido si el %K está por debajo de 20. Otros niveles ampliamente utilizados son 75 y 25, respectivamente.
Los niveles anteriores pueden utilizarse como compra (%K por debajo de 20) o venta (%K por encima de 80) para crear una estrategia de negociación mecánica sencilla. En la práctica, los umbrales se utilizan en combinación con otros indicadores y sirven como señales de alerta.
George Lane’Estrategia de la empresa
George Lane, el indicador’El creador de la compañía, sugiere la siguiente estrategia. Trate los umbrales de sobrecompra y sobreventa como condiciones previas. Una vez que los indicadores alcanzan dichos niveles, el operador debe buscar una divergencia. Una divergencia es cuando el precio se mueve en una dirección diferente a la del indicador. Hay dos tipos de divergencias, la divergencia alcista y la divergencia bajista.
1. Divergencia alcista
La divergencia alcista se utiliza para identificar señales de compra. Cuando el oscilador estocástico cae por debajo de 20, el operador debe buscar otras dos condiciones. En primer lugar, el operador debe comprobar si el %K ha caído por debajo del %D, y luego ver si hay una divergencia en el movimiento del %K y el precio de las acciones.
Si el precio de las acciones ha bajado más, pero el %K sube, entonces se trata de una inversión de la tendencia. Según el análisis del oscilador estocástico, es una señal de compra, y el operador debería colocar una orden de compra. La acción se vende cuando el oscilador cruza 80, y se genera una señal de venta.
2. Divergencia bajista
La divergencia bajista se utiliza para identificar señales de venta. Cuando el indicador estocástico supera 80, es la condición previa para buscar la divergencia bajista. Una divergencia bajista se produce cuando el %K está por encima del %D.
Además, el precio de la acción hace un máximo mientras el oscilador (%K) cae. Indica una debilidad en la tendencia alcista y que el precio puede empezar a caer. De acuerdo con el análisis del oscilador estocástico, es una señal de venta, y el operador debe colocar una orden de venta. La acción se recompra cuando se genera la siguiente señal de compra.
El sistema anterior también puede utilizarse para un marco largo-corto, en el que, en lugar de limitarse a vender la acción, el operador puede vender activamente la acción cuando el indicador genera una señal de venta. Es una estrategia más arriesgada, pero puede utilizarse como estrategia de seguimiento de la tendencia para cubrir el riesgo de cola.
Ejemplo de modelo de oscilador estocástico
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