Qué es una matriz de correlación?
Una matriz de correlación es simplemente una tabla que muestra la correlaciónCorrelaciónUna correlación es una medida estadística de la relación entre dos variables. Se utiliza mejor en variables que demuestran una relación lineal entre sí. coeficientes de las distintas variables. La matriz representa la correlación entre todos los pares de valores posibles en una tabla. Es una poderosa herramienta para resumir un gran conjunto de datos e identificar y visualizar patrones en los datos dados.
Una matriz de correlación consta de filas y columnas que muestran las variables. Cada celda de una tabla contiene el coeficiente de correlación.
Además, la matriz de correlación se utiliza con frecuencia junto con otros tipos de análisis estadísticosConceptos básicos de estadística para las finanzasUna sólida comprensión de la estadística es de vital importancia para ayudarnos a entender mejor las finanzas. Además, los conceptos estadísticos pueden ayudar a los inversores a controlar. Por ejemplo, puede ser útil en el análisis de modelos de regresión lineal múltiple. Recuerde que los modelos contienen varias variables independientes. En la regresión lineal múltiple, la matriz de correlación determina los coeficientes de correlación entre las variables independientesVariable independienteUna variable independiente es un insumo, una suposición o un conductor que se cambia para evaluar su impacto en una variable dependiente (el resultado). en un modelo.
Cómo crear una matriz de correlación en Excel?
Para entender los pasos necesarios para crear una matriz de correlaciones en Excel, vamos a’Considere el siguiente ejemplo. Usted es el analista de valores del banco de inversión. Su gestor le ha pedido recientemente que analice las correlaciones entre los precios de las accionesLas acciones comunes son un tipo de valor que representa la propiedad del capital de una empresa. Existen otros términos – como acción común, acción ordinaria o acción con derecho a voto – que equivalen a las acciones ordinarias. que pueden añadirse potencialmente a la carteraCartera de inversiónUna cartera de inversión es un conjunto de activos financieros propiedad de un inversor que puede incluir bonos, acciones, divisas, efectivo y equivalentes de efectivo, y materias primas. Además, se refiere a un grupo de inversiones que un inversor utiliza con el fin de obtener un beneficio al tiempo que se asegura de preservar el capital o los activos.. A continuación, analiza las acciones de las siguientes empresas: NVIDIA, Ford, Shell y Alphabet.
La mejor manera de analizar las correlaciones entre los precios de las acciones de las empresas mencionadas es crear una matriz de correlaciones. Se puede hacer a través de los siguientes pasos:
Cada columna representa los precios de las acciones de una empresa distinta para el periodo especificado (de diciembre de 2015 a noviembre de 2018).
Su matriz debería tener el aspecto de la imagen siguiente:
Más información en nuestra página web’Curso de fórmulas avanzadas de Excel.
Recursos adicionales
Gracias por leer nuestro sitio web’s guía de la Matriz de Correlación. Para seguir aprendiendo y avanzar en su carrera, los siguientes recursos de nuestro sitio web le serán útiles: