Qué es Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA)?
Kaufman’La Media Móvil Adaptativa de Kaufman (KAMA) fue desarrollada por el teórico financiero cuantitativo estadounidense Perry J. Kaufman en 1998. La técnica comenzó en 1972, pero Kaufman la presentó oficialmente al público mucho más tarde a través de su libro, “Sistemas y métodos de negociación.” A diferencia de otras medias móviles, Kaufman’La Media Móvil Adaptativa de la UE no sólo tiene en cuenta la evolución de los precios, sino también la volatilidad del mercadoVolatilidadLa volatilidad es una medida de la tasa de fluctuaciones del precio de un valor a lo largo del tiempo. Indica el nivel de riesgo asociado a las variaciones de precio de un valor. Los inversores y los operadores calculan la volatilidad de un valor para evaluar las variaciones pasadas de los precios.
La ventaja Kaufman
Cuando la volatilidad del mercado es baja, Kaufman’La Media Móvil Adaptativa de la empresa se mantiene cerca del precio actual del mercado, pero cuando la volatilidad aumenta, se queda atrás. Lo que pretende el indicador KAMA es filtrar “ruido de mercado” – subidas insignificantes y temporales de los precios. Uno de los principales puntos débiles de las medias móviles tradicionales es que, cuando se utilizan para dar señales de trading, tienden a generar muchas señales falsas. El indicador KAMA trata de atenuar esta tendencia – generan menos señales falsas – al no responder a movimientos de precios insignificantes a corto plazo.
Los operadores suelen utilizar el indicador de media móvil para identificar las tendencias y los retrocesos del mercadoCómo leer los gráficos de las accionesSi usted’Si va a negociar activamente con acciones como inversor bursátil, debe saber cómo leer los gráficos de las acciones. Incluso los operadores que utilizan principalmente el análisis fundamental para seleccionar los valores en los que invertir, suelen utilizar el análisis técnico del movimiento de los precios de las acciones para determinar las compras y las ventas específicas.
Cálculo de la media móvil adaptativa de Kaufman
Al calcular la media móvil adaptativa de Kaufman’En el caso de la Media Móvil Adaptativa, se utilizan los siguientes ajustes estándar:
Para obtener el valor del KAMA, primero hay que calcular el valor del Ratio de Eficiencia y la Constante de Suavizado.
Paso 1: Ratio de Eficiencia (ER)
El ratio de eficiencia muestra la eficiencia de los cambios de precio. Fluctúa entre 1 y 0. Cuando el precio permanece inalterado durante 10 periodos, la RE es cero. Sin embargo, si el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo durante 10 períodos consecutivos, el ER se mueve a 1. Se calcula dividiendo la diferencia absoluta entre el precio actual y el precio al principio del periodo por la suma de la diferencia absoluta entre cada par de cierres durante el periodo. La fórmula para calcular la ER es la siguiente
ER = Cambio/volatilidad
Cambio = Valor absoluto [Cierre – Cierre (últimos 10 periodos)]
Suma de la volatilidad = 10 períodos (Cierre – Cierre anterior)
Paso 2: Constante de suavizado (SC)
La constante de suavización se calcula para cada período. Utiliza el valor obtenido para la función de eficiencia y las dos constantes de suavización de la siguiente manera:
SC= [ER x (SC más rápida – SC más lenta) + SC más lenta]2
SC= [ER x (2/ (2+1) – 2/(30+1)) +2/ (30+1)]2
En la ecuación anterior, (2/30+1) es la constante de suavización para la EMA recomendada de 30 períodos. Además, la constante de suavización más lenta es la SC para la EMA más lenta de 30 periodos, mientras que la constante de suavización más rápida es la SC para la EMA más corta de 2 periodos.
Paso 3: KAMA
Después de obtener los valores de la función de eficiencia y la constante de suavización, ahora puede calcular el Kaufman’Valores del indicador de la Media Móvil Adaptativa. La fórmula es la siguiente:
KAMAi = KAMAi-1 + SC x (Precio – KAMA i-1)
Donde:
Cómo funciona la media móvil adaptativa
Cuando los operadores utilizan Kaufman’El indicador de la Media Móvil Adaptativa de Kaufman permite obtener una imagen clara del mercado’que pueden utilizar para tomar decisiones de trading. El indicador utiliza datos históricos para obtener los valores finales. Los operadores toman una decisión basándose en la teoría de que las tendencias futuras continuarán desarrollándose en la misma dirección que las tendencias pasadas.
El indicador KAMA puede aplicarse fácilmente a un gráfico. El operador tiene la opción de personalizar el indicador especificando sus parámetros en el cuadro de diálogo de propiedades. Los principales parámetros que se pueden personalizar son los periodos de cálculo y la apariencia del indicador. Los operadores pueden especificar el número de períodos para aplicar Kaufman’s Adaptive Moving Average a en el parámetro de cálculo. El número de períodos por defecto es 14, pero los operadores pueden seleccionar cualquier valor entre 2 y 1000.
Cuando el Kaufman’El indicador de Media Móvil Adaptativa de KAMA se representa en un gráfico, los operadores pueden utilizarlo para analizar el comportamiento de un mercado y predecir el movimiento futuro de los precios. El indicador KAMA puede utilizarse para identificar las tendencias existentes, los indicios de un posible cambio de tendencia inminente y los puntos de inversión del mercado que pueden utilizarse para entrar o salir del mercado.
El uso de la KAMA
Uno de los usos de Kaufman’La Media Móvil Adaptativa del operador es para identificar la tendencia general de la acción del precio del mercado actual. Básicamente, cuando la línea del indicador KAMA se mueve hacia abajo, indica la existencia de una tendencia bajista. Por otro lado, cuando la línea KAMA se mueve más alto, muestra una tendencia alcista. En comparación con la media móvil simple, el indicador KAMA tiene menos probabilidades de generar señales falsas que puedan provocar pérdidas al operador.
Kaufman’La media móvil adaptativa de Kaufman también puede utilizarse para detectar el inicio de nuevas tendencias y señalar los puntos de inversión de la tendencia. Una forma de hacerlo es trazar dos líneas KAMA en un gráfico – uno con una media móvil de más corto plazo y otro con una media móvil de más largo plazo. Cuando una línea KAMA más rápida cruza por encima de una línea KAMA más lenta, esto indica un cambio de una tendencia bajista a una tendencia alcista. El operador puede tomar una posición larga y cerrar la operación cuando la línea MA más rápida vuelva a cruzar por debajo de la línea MA más lenta. Las señales de negociación también pueden derivarse del movimiento del precio del mercado en relación con Kaufman’s Adaptive Moving Average. Si el precio cruza de abajo hacia arriba la línea KAMA, es una señal alcista (de compra). Por el contrario, la caída del precio por encima de la línea KAMA a por debajo de ella es una señal bajista (de venta).
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