Qué son los modelos de análisis del riesgo de crédito?
Las instituciones financieras utilizan modelos de análisis del riesgo de crédito para determinar la probabilidad de impagoLa probabilidad de impago (PD) es la probabilidad de que un prestatario no cumpla con los pagos del préstamo y se utiliza para calcular la pérdida esperada de una inversión. de un prestatario potencial. Los modelos proporcionan información sobre el nivel de un prestatario’El riesgo de crédito de una empresa en un momento determinado. Si el prestamista no detecta el riesgo de crédito con antelación, se expone al riesgo de impago y a la pérdida de fondos. Los prestamistas se basan en la validación proporcionada por los modelos de análisis del riesgo crediticio para tomar decisiones clave sobre la concesión o no del crédito al prestatario y el crédito que se le va a cobrar.
Con la continua evolución de la tecnología, los bancos investigan y desarrollan continuamente formas eficaces de modelar el riesgo de crédito. Un número creciente de instituciones financieras están invirtiendo en nuevas tecnologías y recursos humanos para hacer posible la creación de modelos de riesgo de crédito utilizando lenguajes de aprendizaje automático, como Python y otros lenguajes de fácil análisis. Garantiza que los modelos creados produzcan datos precisos y científicos.
Resumen
Qué es el riesgo de crédito?
El riesgo de crédito surge cuando una empresa o un prestatario individual no cumple con sus obligaciones de deuda. Es la probabilidad de que el prestamista no reciba los pagos de capital e intereses de una deuda requeridos para el servicio de la deuda contraída con un prestatario.
En el lado del prestamista, el riesgo de crédito perturbará sus flujos de caja y también aumentará los costes de cobro, ya que el prestamista puede verse obligado a contratar una agencia de cobro de deudas para hacer efectivo el cobro. La pérdida puede ser parcial o total, cuando el prestamista incurre en una pérdida de parte del préstamo o de todo el préstamo concedido al prestatario.
El tipo de interés aplicado a un préstamo sirve para que el prestamista’El riesgo de impago se produce cuando el prestatario no cumple con sus obligaciones. En un sistema de mercado eficiente, los bancos cobran un tipo de interés elevado para los préstamos de alto riesgo como forma de compensar el alto riesgo de impago. Por ejemplo, un prestatario corporativo con ingresos constantes y un buen historial crediticio puede obtener un crédito a un tipo de interés inferior al que se cobraría a los prestatarios de alto riesgo.
Por el contrario, cuando se realiza una transacción con un prestatario corporativo con un mal historial crediticio, el prestamista puede decidir cobrar un alto tipo de interés por el préstamo o rechazar la solicitud de préstamo por completo. Los prestamistas pueden utilizar diferentes métodos para evaluar el nivel de riesgo crediticio de un posible prestatario con el fin de mitigar las pérdidas y evitar retrasos en los pagos.
Tipos de riesgo crediticio
Los principales tipos de riesgo de crédito son los siguientes
1. Riesgo de impago del crédito
El riesgo de impago se produce cuando el prestatario no puede pagar la totalidad de la obligación del préstamo o cuando el prestatario ya lleva 90 días de retraso en el pago del préstamo. El riesgo de impago puede afectar a todas las transacciones financieras sensibles al crédito, como los préstamos, los bonos, los valores y los derivadosDerivadosLos derivados son contratos financieros cuyo valor está vinculado al valor de un activo subyacente. Son instrumentos financieros complejos que.
El nivel de riesgo de impago puede cambiar debido a un cambio económico más amplio. También puede deberse a un cambio en las operaciones principales del prestatario’La situación económica de la empresa, como el aumento de la competencia o la recesión, puede afectar a la empresa’La capacidad del prestamista para reservar los pagos de capital e intereses del préstamo.
2. Riesgo de concentración
El riesgo de concentración es el nivel de riesgo que surge de la exposición a una sola contraparte o sector, y ofrece la posibilidad de producir grandes pérdidas que pueden amenazar al prestamista’s core operations. El riesgo resulta de la observación de que las carteras más concentradas carecen de diversificaciónDiversificaciónLa diversificación es una técnica de asignación de recursos o capital de la cartera a una variedad de inversiones.El objetivo de la diversificación es mitigar las pérdidas, por lo que los rendimientos de los activos subyacentes están más correlacionados.
Por ejemplo, una empresa prestataria que depende de un comprador principal para sus productos tiene un alto nivel de riesgo de concentración y tiene el potencial de incurrir en una gran cantidad de pérdidas si el comprador principal deja de comprar sus productos.
3. Riesgo de país
El riesgo país es el riesgo que se produce cuando un país congela las obligaciones de pago en moneda extranjera, lo que da lugar a un incumplimiento de sus obligaciones. El riesgo está asociado al país’La inestabilidad política y los resultados macroeconómicos del país, que pueden afectar negativamente al valor de sus activos o a sus beneficios operativos. Los cambios en el entorno empresarial afectarán a todas las empresas que operan en un determinado país.
Factores que afectan a la modelización del riesgo de crédito
Para minimizar el nivel de riesgo de crédito, los prestamistas deben prever el riesgo de crédito con mayor precisión. A continuación se enumeran algunos de los factores que los prestamistas deben tener en cuenta al evaluar el nivel de riesgo crediticio:
1. Probabilidad de impago (POD)
La probabilidad de impago, a veces abreviada como POD, es la probabilidad de que un prestatario incumpla sus obligaciones crediticias. En el caso de los prestatarios individuales, el POD se basa en una combinación de dos factores, i.e., Puntuación crediticia y ratio deuda-ingresosEl ratio deuda-ingresos (DTI) es una métrica utilizada por los acreedores para determinar la capacidad de un prestatario para pagar sus deudas y los intereses.
El POD de los prestatarios corporativos se obtiene de las agencias de calificación crediticia. Si el prestamista determina que un prestatario potencial demuestra una menor probabilidad de impago, el préstamo vendrá con un tipo de interés bajo y un pago inicial bajo o nulo del préstamo. El riesgo se gestiona en parte mediante la pignoración de garantías sobre el préstamo.
2. Pérdida en caso de impago (LGD)
La pérdida en caso de impago (LGD) se refiere al importe de la pérdida que sufrirá un prestamista en caso de que un prestatario incumpla el préstamo. Por ejemplo, supongamos que dos prestatarios, A y B, con la misma relación deuda-ingresos y una puntuación crediticia idéntica. El prestatario A pide un préstamo de 10.000 dólares, mientras que B pide un préstamo de 200.000 dólares.
Los dos prestatarios presentan perfiles crediticios diferentes, y el prestamista sufrirá una mayor pérdida si el prestatario B incumple sus obligaciones, ya que este último debe una cantidad mayor. Aunque no existe una práctica estándar para calcular la LGD, los prestamistas consideran toda una cartera de préstamos para determinar la exposición total a pérdidas.
3. Exposición en caso de impago (EAD)
La exposición al impago (EAD) evalúa la cantidad de exposición a pérdidas a la que está expuesto un prestamista en un momento determinado, y es un indicador del apetito de riesgo del prestamista. La EAD es un concepto importante que hace referencia tanto a los prestatarios individuales como a los corporativos. Se calcula multiplicando cada obligación de préstamo por un porcentaje específico que se ajusta en función de las particularidades del préstamo.
Más recursos
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