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Fórmula del oscilador estocástico
La fórmula para calcular el oscilador estocástico es la siguiente:
%k = (Último precio de cierre – Precio más bajo)/(Precio más alto – Precio más bajo) x 100
%D = SMA de 3 días de %K
Donde:
Historia del oscilador
Dr. George Lane desarrolló el oscilador estocástico a finales de la década de 1950 para utilizarlo en el análisis técnico de valores. Lane, analista financiero, fue uno de los primeros investigadores en publicar artículos de investigación sobre el uso de los estocásticos. Creía que el indicador podía utilizarse de forma rentable junto con el retroceso de FibonacciLos números de Fibonacci son los números que se encuentran en una secuencia de enteros descubierta/creada por el matemático Leonardo Fibonacci. La secuencia es una serie de números ciclos o con la teoría de las ondas de Elliot.
Lane señaló que el oscilador estocástico indica el impulso de un valor’s movimiento de los precios. No es un indicador de tendencia para el precio como, por ejemplo, un indicador de media móvil. El oscilador compara la posición de un valor’Las lecturas del estocástico son esencialmente expresiones porcentuales del precio de cierre de un valor en relación con el máximo y el mínimo de su rango de precios durante un periodo de tiempo determinado. Además de medir la fuerza del movimiento de los precios, el oscilador también puede utilizarse para predecir los puntos de inflexión del mercado.
Usos del oscilador estocástico
Los siguientes son los principales usos del oscilador estocástico:
1. Identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa
Un nivel de sobrecompra se indica cuando la lectura del estocástico es superior a 80. Las lecturas por debajo de 20 indican condiciones de sobreventa en el mercado. Se genera una señal de venta cuando la lectura del oscilador supera el nivel de 80 y luego vuelve a leer por debajo de 80. Por el contrario, una señal de compra se produce cuando el oscilador se mueve por debajo de 20 y luego vuelve a subir por encima de 20. Los niveles de sobrecompra y sobreventa significan que el valor’El precio del mercado está cerca de la parte superior o inferior, respectivamente, de su rango de negociación para el período de tiempo especificado.
2. Divergencia
La divergencia se produce cuando el precio del valor está haciendo un nuevo máximo o mínimo que no se refleja en el oscilador estocástico. Por ejemplo, el precio se mueve a un nuevo máximo pero el oscilador no se mueve correspondientemente a una nueva lectura alta. Este es un ejemplo de divergencia bajista, que puede indicar una inminente inversión del mercado de una tendencia alcista a una tendencia bajista. El hecho de que el oscilador no alcance un nuevo máximo a lo largo de la acción del precio indica que el impulso de la tendencia alcista está empezando a decaer.
Del mismo modo, una divergencia alcista se produce cuando el precio del mercado hace un nuevo mínimo, pero el oscilador no hace lo mismo moviéndose a una nueva lectura baja. La divergencia alcista indica una posible reversión del mercado al alza.
Es’Es importante tener en cuenta que el oscilador estocástico puede dar una señal de divergencia algún tiempo antes de que la acción del precio cambie de dirección. Por ejemplo, cuando el oscilador da una señal de divergencia bajista, el precio puede seguir moviéndose al alza durante varias sesiones de negociación antes de girar a la baja. Esta es la razón por la que Lane recomienda esperar a que se confirme una inversión del mercado antes de entrar en una posición de negociación. Las operaciones no deben basarse únicamente en la divergencia.
3. Crossovers
Los cruces se refieren al punto en el que se cruzan la línea estocástica rápida y la línea estocástica lenta. La línea estocástica rápida es la línea 0%K, y la línea estocástica lenta es la línea %D. Cuando la línea %K se cruza con la línea %D y la supera, se trata de un escenario alcista. Por el contrario, el cruce de la línea %K por encima y por debajo de la línea estocástica %D da una señal de venta bajista.
Limitaciones del oscilador estocástico
El principal defecto del oscilador es su tendencia a generar señales falsas. Son especialmente comunes durante condiciones de negociación turbulentas y altamente volátiles.Trading objetivo vs subjetivoObjetivo vs subjetivo: La mayoría de los operadores siguen un estilo de negociación esencialmente objetivo o subjetivo. Los operadores objetivos siguen un conjunto de reglas para guiar sus decisiones de negociación. Prefieren tener decisiones de compra y venta esencialmente planificadas. Por el contrario, los operadores subjetivos reniegan de la utilización de un conjunto estricto de reglas Por eso se destaca la importancia de confirmar las señales de trading del oscilador estocástico con las indicaciones de otros indicadores técnicos.
Los operadores deben tener siempre presente que el oscilador está diseñado principalmente para medir la fuerza o la debilidad – no la tendencia o la dirección – del movimiento de la acción del precio en un mercado.
Algunos operadores pretenden disminuir el Oscilador Estocástico’La tendencia de los operadores a generar falsas señales de trading al utilizar lecturas más extremas del oscilador para indicar condiciones de sobrecompra/sobreventa en un mercado. En lugar de utilizar las lecturas por encima de 80 como línea de demarcación, sólo interpretan las lecturas por encima de 85 como indicación de condiciones de sobrecompra. En el lado bajista, sólo las lecturas de 15 e inferiores se interpretan como señal de condiciones de sobreventa.
Aunque el ajuste a 85/15 reduce el número de señales falsas, puede hacer que los operadores pierdan algunas oportunidades de negociación. Por ejemplo, si durante una tendencia alcista, el oscilador alcanza una lectura alta de 82, tras lo cual el precio gira a la baja, un operador puede haber perdido la oportunidad de vender en un punto de precio ideal porque el oscilador nunca alcanzó su nivel de indicación de sobrecompra requerido de 85 o más.
Unas palabras finales sobre el oscilador
El oscilador estocástico es un indicador de impulso muy popular y utilizado. Los operadores suelen utilizar las señales de divergencia del oscilador para identificar posibles puntos de inversión del mercado. Sin embargo, el oscilador es propenso a generar señales falsas. Por lo tanto, es mejor utilizarlo junto con otros indicadores técnicos, más que como una fuente independiente de señales de trading.
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