Plantilla de frontera eficiente y CAL
Esta plantilla de frontera eficiente y CAL demuestra cómo construir una frontera de cartera y un gráfico de líneas CAL para encontrar la cartera óptima.
A continuación se muestra una captura de pantalla de la frontera eficiente y la plantilla CAL:
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La frontera eficiente
Una frontera de cartera es un gráfico que traza todas las carteras posibles con diferentes combinaciones de pesos de activos, con los niveles de desviación estándar de la cartera graficados en el eje x y el rendimiento esperado de la cartera en el eje y.
Línea de Asignación de Capital (CAL)
La Línea de Asignación de Capital (CAL) es una línea que representa gráficamente el perfil de riesgo y recompensa de los activos de riesgo, y puede utilizarse para encontrar la cartera óptima.
La fórmula de la línea CAL es: E(Rc) = Rf + Spσ(Rc)
La pendiente de la línea, Sp, se denomina Ratio de SharpeRatio de SharpeEl Ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad ajustada al riesgo, que compara el exceso de rentabilidad de una inversión con su desviación estándar de rentabilidad. El Ratio de Sharpe se utiliza habitualmente para medir el rendimiento de una inversión ajustando su riesgo., o la relación recompensa-riesgo. El ratio de Sharpe mide el aumento de la rentabilidad esperada por unidad de desviación estándar adicional.
Cartera óptima
La cartera óptima se compone de un activo sin riesgo y una cartera óptima de activos de riesgo. La cartera óptima de activos de riesgo se encuentra en el punto donde la CAL es tangente a la frontera eficiente. Esta cartera es óptima porque la pendiente de la CAL es la más alta, lo que significa que conseguimos la mayor rentabilidad por unidad adicional de riesgo.
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