Prima de riesgo de mercado – Definición, fórmula y explicación

Qué es la prima de riesgo de mercado?

La prima de riesgo del mercado es el rendimiento adicional que un inversor recibirá (o espera recibir) por mantener una cartera de mercado con riesgo en lugar de activos sin riesgo.

La prima de riesgo del mercado forma parte del Modelo de Fijación de Precios de los Activos de Capital (CAPM)El Modelo de Fijación de Precios de los Activos de Capital (CAPM) es un modelo que describe la relación entre el rendimiento esperado y el riesgo de un valor. La fórmula del CAPM muestra que la rentabilidad de un valor es igual a la rentabilidad libre de riesgo más una prima de riesgo, basada en la beta de ese valor que los analistas e inversores utilizan para calcular la tasa de rentabilidad aceptable para una inversión. En el centro del CAPM se encuentra el concepto de riesgo (volatilidad de los rendimientos) y recompensa (tasa de rendimiento). Los inversores siempre prefieren tener la mayor tasa de rendimiento posible combinada con la menor volatilidad posible de los rendimientos.

Conceptos utilizados para determinar la prima de riesgo del mercado

Hay tres conceptos principales relacionados con la determinación de la prima:

Las primas de riesgo de mercado requeridas y esperadas difieren de un inversor a otro. Durante el cálculo, el inversor debe tener en cuenta el coste que supone adquirir la inversión.

Con una prima de riesgo de mercado histórica, la rentabilidad será diferente según el instrumento que utilice el analista. La mayoría de los analistas utilizan la S&P 500 como punto de referencia para calcular el rendimiento del mercado en el pasado.

Normalmente, el rendimiento de la deuda pública es el instrumento utilizado para identificar la tasa de rendimiento libre de riesgo, ya que tiene poco o ningún riesgo.

Fórmula de la prima de riesgo de mercado & Cálculo

La fórmula es la siguiente:

Prima de riesgo de mercado = Tasa de rendimiento esperada – Tasa libre de riesgo

Ejemplo:

La fórmula S&P 500 generó una rentabilidad del 8% el año anterior, y el tipo de interés actual de la letra del TesoroLas letras del Tesoro (T-Bills)Las letras del Tesoro (o T-Bills para abreviar) son un instrumento financiero a corto plazo emitido por el Tesoro de EE.UU. con periodos de vencimiento desde unos pocos días hasta 52 semanas. es el 4%. La prima es del 8% – 4% = 4%.

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Uso de la prima de riesgo de mercado

Como ya se ha dicho, la prima de riesgo del mercado forma parte del Modelo de Valoración de Activos de CapitalModelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM)El Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM) es un modelo que describe la relación entre la rentabilidad esperada y el riesgo de un valor. La fórmula del CAPM muestra que la rentabilidad de un valor es igual a la rentabilidad sin riesgo más una prima de riesgo, basada en la beta de ese valor. En el CAPM, la rentabilidad de un activo es la tasa libre de riesgo, más la prima, multiplicada por la beta del activo. La beta Beta no apalancada / Beta del activoLa Beta no apalancada (Beta del activo) es la volatilidad de los rendimientos de una empresa, sin tener en cuenta su apalancamiento financiero. Sólo tiene en cuenta sus activos.es la medida del riesgo de un activo en comparación con el mercado en general. La prima se ajusta al riesgo del activo.

Un activo con riesgo cero y, por tanto, con beta cero, por ejemplo, tendría la prima de riesgo de mercado anulada. En cambio, un activo de alto riesgo, con una beta de 0.8, asumiría casi toda la prima. En 1.5 beta, el activo es un 150% más volátil que el mercado.

Volatilidad

En’Es importante reiterar que la relación entre el riesgo y la recompensa es la premisa principal de las primas de riesgo del mercado. Si un valor rinde un 10% en cada periodo de tiempo sin falta, tiene una volatilidad de rendimientos nula. Si un valor diferente rinde un 20% en el primer periodo, un 30% en el segundo y un 15% en el tercero, tiene una mayor volatilidad de los rendimientos y, por tanto, se considera “más arriesgado”, aunque tenga un perfil de rentabilidad media superior.

Aquí es donde entra el concepto de rentabilidad ajustada al riesgo. Para saber más, lea nuestro sitio web’Guía para el cálculo del Ratio de SharpeRatio de SharpeEl Ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad ajustada al riesgo, que compara el exceso de rentabilidad de una inversión con su desviación estándar de rentabilidad. El ratio de Sharpe se utiliza habitualmente para medir el rendimiento de una inversión ajustando su riesgo..

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