Cuáles son los principales riesgos para los bancos?
Los principales riesgos para los bancos son el riesgo de crédito, el operativo, el de mercado y el de liquidez. Dado que los bancosIntermediario financieroUn intermediario financiero se refiere a una institución que actúa como intermediario entre dos partes para facilitar una transacción financiera. Entre las instituciones que suelen denominarse intermediarios financieros se encuentran los bancos comerciales, los bancos de inversión, los fondos de inversión y los fondos de pensiones. están expuestos a una variedad de riesgos, tienen infraestructuras de gestión de riesgos bien construidas y están obligados a seguir la normativa gubernamental. Los organismos gubernamentales, como la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSFI) en Canadá, establecen la normativa para contrarrestar los riesgos y proteger a los depositantes.
Por qué son importantes los riesgos para los bancos?
Debido al gran tamaño de algunos bancos, la sobreexposición al riesgo puede provocar la quiebra del banco y afectar a millones de personas. Al conocer los riesgos que corren los bancos, los gobiernos pueden establecer una mejor normativa para fomentar una gestión y una toma de decisiones prudentes.
La capacidad de un banco para gestionar el riesgo también afecta a los inversores’ decisiones. Aunque un banco pueda generar grandes ingresos, la falta de gestión del riesgo puede reducir los beneficios debido a las pérdidas en los préstamos. Es más probable que los inversores en valor inviertan en un banco que pueda proporcionar beneficios y no corra un riesgo excesivo de perder dinero.
Resumen
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el mayor riesgo para los bancos. Se produce cuando los prestatarios o las contrapartes no cumplen las obligaciones contractuales. Un ejemplo es cuando los prestatarios no cumplen con el pago del principalUn pago del principal es un pago del importe original de un préstamo que se debe. En otras palabras, un pago del principal es un pago realizado en un préstamo que reduce el importe restante del préstamo que debe pagarse, en lugar de aplicarse al pago de los intereses cargados en el préstamo. o pago de intereses de un préstamo. Los impagos pueden producirse en las hipotecasHipoteca Una hipoteca es un préstamo – proporcionado por un prestamista hipotecario o un banco – que permite a un individuo comprar una vivienda. Si bien es’Glosario de renta fijaEste glosario de renta fija recoge los términos y definiciones más importantes de los bonos que necesitan los analistas financieros. Estos términos se tratan con detalle en el Curso de Fundamentos de la Renta Fija de nuestra web.. Valores de perpetuidad constante, correlación, tipo de cupón, covarianza, diferencial de crédito. El incumplimiento de los contratos obligacionales también puede producirse en ámbitos como los derivadosDerivadosLos derivados son contratos financieros cuyo valor está vinculado al valor de un activo subyacente. Son instrumentos financieros complejos que son y garantíasGarantía Una garantía es una promesa legal hecha por un tercero (garante) para cubrir el incumplimiento de un prestatario’s de deuda u otros tipos de responsabilidad en caso de que el prestatario’s default. Los préstamos garantizados por un tercero se denominan préstamos garantizados. proporcionados.
Aunque los bancos no pueden estar totalmente protegidos del riesgo de crédito debido a la naturaleza de su modelo de negocio, pueden reducir su exposición de varias maneras. Dado que el deterioro de un sector o emisor suele ser imprevisible, los bancos reducen su exposición mediante la diversificaciónDiversificaciónLa diversificación es una técnica que consiste en asignar los recursos o el capital de la cartera a una variedad de inversiones.El objetivo de la diversificación es mitigar las pérdidas.
De este modo, durante una crisis crediticia, los bancos tienen menos probabilidades de estar sobreexpuestos a una categoría con grandes pérdidas. Para reducir su exposición al riesgo, pueden prestar dinero a personas con un buen historial crediticio, realizar transacciones con contrapartes de alta calidad o poseer una garantía colateralLa garantía colateral es un activo o propiedad que una persona o entidad ofrece a un prestamista como garantía de un préstamo. Se utiliza como una forma de obtener un préstamo, actuando como una protección contra la pérdida potencial para el prestamista en caso de que el prestatario no cumpla con sus pagos. para respaldar los préstamos.
Riesgo operacional
El riesgo operativo es el riesgo de pérdida debido a errores, interrupciones o daños causados por personas, sistemas o procesos. El tipo de riesgo operativo es bajo para las operaciones comerciales sencillas, como la banca minorista y la gestión de activos,Gestión de activosLa gestión de activos se refiere al proceso de desarrollo, explotación, mantenimiento y venta de activos de forma rentable. y mayor para operaciones como las ventas y el comercio. Las pérdidas que se producen debido a errores humanos incluyen el fraude interno o los errores cometidos durante las transacciones. Un ejemplo es cuando un cajero da accidentalmente un billete de 50 dólares de más a un cliente.
A mayor escala, el fraude puede producirse al vulnerar la reputación de un banco’s ciberseguridad. Permite a los piratas informáticos robar la información de los clientes y el dinero del banco, y chantajear a las instituciones para obtener más dinero. En esta situación, los bancos pierden capital y confianza de los clientes. Perjuicio para el banco’La reputación de un banco puede dificultar la captación de depósitos o negocios en el futuro.
Riesgo de mercado
El riesgo de mercado se produce sobre todo por la exposición de las finanzas de un banco a un riesgo de mercado’Las actividades de los bancos en los mercados de capitalesLos mercados de capitales son la plataforma del sistema de intercambio que transfiere el capital de los inversores que quieren emplear su exceso de capital a las empresas. Se debe a la imprevisibilidad de los mercados de acciones, los precios de las materias primas, los tipos de interés y los diferenciales de crédito. Los bancos están más expuestos si están muy involucrados en la inversión en los mercados de capitales o en las ventas y el comercioVentas y Comercio (S&T) es un grupo de un banco de inversión formado por vendedores, que llaman a los inversores institucionales con ideas y oportunidades, y operadores, que ejecutan órdenes y asesoran a los clientes sobre la entrada y salida de posiciones financieras. Las ventas y el trading son la savia que hace o deshace una empresa de valores.
Los precios de las materias primas también influyen porque un banco puede invertir en empresas que producen materias primas. A medida que el valor de la materia prima cambia, también lo hace el valor de la empresa y el valor de la inversión. Los cambios en los precios de las materias primas se deben a cambios en la oferta y la demanda que a menudo son difíciles de predecir. Así que, para disminuir el riesgo de mercado, es importante la diversificación de las inversiones. Otras formas en que los bancos reducen su inversión son la coberturaLa cobertura es una estrategia financiera que debe ser entendida y utilizada por los inversores debido a las ventajas que ofrece. Como inversión, protege a un individuo’El riesgo de mercado se debe principalmente a que las finanzas de un banco están expuestas a una situación de riesgo que puede provocar una pérdida de valor. sus inversiones con otras inversiones inversamente relacionadas.
Riesgo de liquidez
LiquidezEn los mercados financieros, la liquidez se refiere a la rapidez con la que se puede vender una inversión sin que su precio se vea afectado. Cuanto más líquida es una inversión, más rápidamente se puede vender (y viceversa), y más fácil es venderla por su valor razonable. En igualdad de condiciones, los activos más líquidos se negocian con una prima y los ilíquidos con un descuento. El riesgo se refiere a la capacidad de un banco para acceder al efectivo para cumplir con sus obligaciones de financiación. Las obligaciones incluyen permitir a los clientes retirar sus depósitos. La incapacidad de proporcionar efectivo a tiempo a los clientes puede provocar un efecto de bola de nieve. Si un banco retrasa el suministro de efectivo para algunos de sus clientes durante un día, otros depositantes pueden apresurarse a retirar sus depósitos al perder la confianza en el banco. Esto rebaja aún más al banco’Una corrida bancaria se produce cuando los clientes retiran todo su dinero simultáneamente de sus cuentas de depósito en una institución bancaria por miedo a que el banco se quede sin dinero.
Las razones por las que los bancos se enfrentan a problemas de liquidez incluyen la dependencia excesiva de las fuentes de fondos a corto plazo, tener un balanceBalance SheetEl balance es uno de los tres estados financieros fundamentales. Los estados financieros son clave tanto para la modelización financiera como para la contabilidad. concentrada en activos ilíquidos, y la pérdida de confianza en el banco por parte de los clientes. La mala gestión de la duración de los activos y pasivos también puede causar dificultades de financiación. Esto ocurre cuando un banco tiene muchos pasivos a corto plazo y no suficientes activos a corto plazo.
El pasivo a corto plazo son los depósitos de los clientes o los contratos de inversión garantizados a corto plazo (GIC) que el banco tiene que pagar a los clientes. Si todo o la mayor parte de un banco’Si los activos del banco están inmovilizados en préstamos o inversiones a largo plazo, el banco puede enfrentarse a un desajuste en la duración del activo y el pasivo.
Existen regulaciones para disminuir los problemas de liquidez. Incluyen el requisito de que los bancos mantengan suficientes activos líquidos para sobrevivir durante un periodo de tiempo incluso sin la entrada de fondos externos.
Recursos adicionales
Este ha sido nuestro sitio web’s guía de los principales riesgos a los que se enfrentan los bancos. Para seguir avanzando en su carrera, los recursos adicionales de nuestro sitio web que figuran a continuación le serán útiles: