Pruebas de estrés de los préstamos – Visión general. Ejemplos de bancos e hipotecas

Qué es una prueba de resistencia de préstamos?

Una prueba de estrés de préstamos es un análisis o simulación diseñado para determinar la capacidad de una determinada institución financiera o de un prestatario privado para hacer frente a una recesión o a una crisis del mercado financiero.

Históricamente’La Gran Depresión fue una depresión económica mundial que tuvo lugar desde finales de la década de 1920 hasta la década de 1930. Durante décadas, se debatió sobre las causas de la catástrofe económica, y los economistas siguen divididos entre varias escuelas de pensamiento., la burbuja Dotcom y la crisis financiera mundial de 2008. Las pruebas de resistencia se hicieron más comunes después de esta última, la Crisis Financiera Global de 2008-2009La Crisis Financiera Global de 2008-2009 se refiere a la crisis financiera masiva que el mundo enfrentó entre 2008 y 2009. La crisis financiera afectó a personas e instituciones de todo el mundo, y millones de estadounidenses se vieron profundamente afectados. Las instituciones financieras empezaron a hundirse, muchas fueron absorbidas por entidades más grandes y el Gobierno estadounidense se vio obligado a ofrecer rescates. La crisis se agravó cuando miles de hogares no pudieron hacer frente a los pagos de sus hipotecas y se vieron obligados a incumplir sus préstamos.

Las ondas del colapso se sintieron en prácticamente todos los sectores de la economía. Ahora, para minimizar su exposición al riesgo, los prestamistas siguen una serie de reglas estrictas para determinar el poder adquisitivo del prestatario’La solvencia de los prestatarios. Los prestamistas quieren asegurarse de que el prestatario sigue siendo capaz de afrontar los pagos de su préstamo cuando se produzcan imprevistos.

Ejemplo de prueba de resistencia bancaria

Las instituciones financieras de Canadá están reguladas por el gobierno federal y se rigen por una serie de normas y reglamentos. El Marco de Identificación y Evaluación de Riesgos (FRIDA) se utiliza para evaluar cómo se comportarían las instituciones financieras en un escenario adverso importante como el mencionado anteriormente. En colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Canadá elaboró en 2018 un escenario adverso a tres años para evaluar las instituciones financieras’ La capacidad de los prestamistas para resistir y gestionar las grandes crisis financieras.

Para ser más resistentes a un escenario adverso, los bancos deben mantener sus reservas de capital y el ratio deuda-capitalEl ratio deuda-capital es un ratio de apalancamiento que calcula el valor de la deuda total y los pasivos financieros frente al total de los accionistas’s de capital. a determinados niveles. Los bancos, por su parte, realizan pruebas de estrés a los prestatarios que, por ejemplo, quieren obtener una hipoteca para comprar una casa.

Ejemplo de prueba de resistencia hipotecaria

Con unos tipos de interés históricamente bajos, más personas pueden pedir préstamos y permitirse comprar una vivienda. Algunos prestatarios presentan más riesgos que otros en función de sus activos, pasivos, ingresos, etc.

Al igual que los bancos, los prestatarios privados deben someterse a una prueba de resistencia para evaluar su solvenciaSolvenciaLa solvencia es la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones financieras a largo plazo. Cuando los analistas desean saber más sobre la solvencia de una empresa, se fijan en el valor total de sus activos en comparación con el total de sus pasivos.. Con una prueba hipotecaria, los bancos simulan escenarios para ver si un prestatario es capaz de hacer frente a sus pagos hipotecarios en caso de que se produzcan turbulencias financieras, suban los tipos de interés o cualquier otro acontecimiento que pueda mermar al prestatario’del poder adquisitivo del prestatario.

Nuevas normas aprobadas por Canadá’El hecho de que el regulador financiero federal en 2018 haya decidido que un mayor número de prestatarios tenga que pasar la prueba de resistencia. Para que un prestatario supere la prueba de resistencia hipotecaria, debe cumplir los requisitos con el tipo de interés hipotecario contratado más el 2% o el tipo de referencia actual a cinco años del Banco de Canadá. El banco central canadiense’El tipo de referencia actual a cinco años es del 4.79%.

Por ejemplo, si un propietario solicita una hipoteca a un tipo de interés del 4.00%, el prestamista evaluará al prestatario’s como si estuvieran pagando un préstamo hipotecario al 6.00% (4.00% + 2%) desde el 6.00% es mayor que el del Banco de Canadá’s el tipo de referencia a cinco años.

En realidad, si el propietario de una vivienda quiere pedir un préstamo de 600.000 dólares y el banco le ofrece un tipo del 4.0%, debe demostrar que puede permitirse un pago hipotecario de unos 3.000 dólares al mes (al 6.0%), aunque su pago mensual real de la hipoteca (al 4.0%) sería de 2.000 dólares. Este requisito hace más difícil a los compradores de primera vivienda, ya que pueden pedir un préstamo inferior al previsto, teniendo ahora que replantearse la compra o conformarse con otra vivienda menos cara.

Los prestamistas no’No es necesario aplicar la prueba de resistencia a los prestatarios que renuevan sus hipotecas. Sin embargo, todavía hay algunas consecuencias negativas para los prestatarios existentes. Si no superan la prueba de resistencia, no podrán buscar mejores tipos de interés y se quedarán con su actual prestamista.

Para superar la prueba de resistencia, el prestatario debe demostrar que’vo de liquidez, lo que implica mayores ahorros, menores obligaciones de deuda – como el coche, el teléfono, los pagos de la tarjeta de crédito – y todo lo que pueda mitigar el impacto de una recesión financiera imprevista.

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