Qué son los retrocesos de Fibonacci?
Un retroceso de Fibonacci es un indicador técnicoIndicador técnicoUn indicador técnico es un patrón matemático derivado de datos históricos utilizado por operadores técnicos o inversores para predecir el precio futuro utilizado para identificar los niveles de soporte y resistencia en una serie temporal de precios o niveles de índice. A diferencia de muchos indicadores técnicos, los retrocesos de Fibonacci no pueden utilizarse directamente para generar señales de compra y venta. En cambio, se utilizan como guías junto con otros indicadores para tomar decisiones de negociación.
La secuencia de Fibonacci
¿Por qué se llaman así los retrocesos de Fibonacci?? El indicador deriva su nombre de la conocida secuencia matemática llamada secuencia de Fibonacci. Es una secuencia sencilla que se puede generar a partir de dos reglas básicas:
La siguiente fórmula resume la secuencia:
Utilizando la fórmula, obtenemos la siguiente secuencia
Una propiedad especial de los números de Fibonacci es que ciertos cocientes de sus elementos permanecen constantes. Son los cocientes de un elemento an a sus elementos precedentes an-1, an-2, y unn-3. Los ratios se ilustran en el siguiente gráfico.
El eje horizontal es n, y el eje vertical es el ratio. Como se ve claramente en el gráfico, los ratios rebotan para n pequeños, pero para n mayores de 5, los ratios se estabilizan.
Los ratios forman los niveles de soporte o resistencia en el análisis de retroceso de Fibonacci. Los niveles importantes son el 61.8% (an-1 / an), 38.2% (an-2 / an), y el 23.6% (an-3 / an). Hay otros niveles importantes como el 78.6% y 50%, que no son relaciones de Fibonacci, pero que son importantes. El 78.El nivel del 6% viene dado por la raíz cuadrada del 61.8%, mientras que el nivel del 50% es una convención común.
También hay niveles superiores que vienen dados por los recíprocos de los ratios mencionados, e.g., 1.618 (an / an-1).
Realización del análisis de retroceso de Fibonacci
Para comenzar el análisis de retroceso de Fibonacci, encuentre una fuerte tendencia alcista o bajista en el precio de la acción. El rango de estudio para el análisis son los puntos máximos y mínimos de la tendencia estudiada. Los niveles de retroceso de Fibonacci se calculan a partir de los dos puntos.
Retroceso de Fibonacci de tendencia bajista
Para crear el retroceso de Fibonacci en una tendencia a la baja, elija el precio máximo y el precio mínimo. El par define el rango a partir del cual se calcularán los niveles de Fibonacci. Los niveles de la tendencia bajista se pueden calcular con la siguiente fórmula sencilla:
El nivel de Fibonacci se refiere a los niveles derivados por encima, e.g., 38.2%, 61.8%, 23.6%, etc. Una vez calculados, los niveles se superponen al gráfico de precios para intuir el futuro nivel de soporte o resistencia.
Sea’s aplicar la fórmula a una serie de precios reales. Comenzamos con la serie de precios históricos diarios de Wajax Corporation (WJX.TO) – una empresa de construcción con sede en Mississauga, Ontario. El historial de precios abarca el año 2020, pero elegimos el periodo de enero a marzo de 2020. En este período se produjo una fuerte tendencia a la baja en el precio.
Para el rango de estudio, elegimos el precio máximo de 14 dólares.87 por acción y un mínimo de 5.70 por acción. Se obtienen los niveles de precio Fibonacci de 9 dólares.20 (38.nivel del 2%), 10 dólares.20 (nivel del 50%), y 12 dólares.40 (61.nivel del 8%). Los niveles se pueden ver en el siguiente gráfico. Ahora, seguimos el precio durante los próximos meses.
Como se observa en el gráfico, el precio no’t romper el 38.Nivel de resistencia del 2% durante tres meses. Finalmente se rompe el 38.nivel del 2% y cruza el nivel del 50% hasta el precio de unos 11 dólares.70 por acción. Sin embargo, pronto alcanza el 61.Nivel de resistencia del 8%, que no cruza durante el resto del periodo de estudio.
El resultado final
Lo que se desprende del análisis anterior es que un operador puede utilizar los niveles de Fibonacci como niveles de alerta al tomar una decisión comercial. Por ejemplo, si el precio se acerca a ciertos niveles de resistencia, el operador puede decidir colocar una orden de venta para maximizar los beneficios.
Retroceso de Fibonacci de tendencia alcista
Para crear los niveles de retroceso de Fibonacci para una tendencia alcista, elija los niveles de precios máximos y mínimos. Los niveles se utilizarán para calcular los niveles de precios de Fibonacci. La siguiente fórmula se puede utilizar para calcular los niveles de precios para una tendencia alcista:
Los niveles de Fibonacci utilizados son los mismos que los cálculos de la tendencia bajista, a saber. 38.2%, 50%, 61.8%, y 78.6%.
Dejemos que’s aplicar el análisis anterior a los precios reales de las acciones. Volvemos a elegir Wajax Corp. (WJX.TO), pero aquí elegimos un rango de fechas diferente que va desde junio de 2020 hasta diciembre de 2020. Durante el período, el precio subió de 8 dólares.50 por acción a 18 dólares.40 por acción. Se obtienen los niveles de precios de 14 dólares.4 0(38.(nivel del 2%), $13.30 (nivel del 50%), y $12.17 (61.Nivel del 8%).
Observando el gráfico siguiente, está claro que los niveles de retroceso de Fibonacci forman fuertes niveles de soporte para el precio. En este caso, el 61.Los niveles del 8% demuestran ser un fuerte nivel de soporte, que una vez cruzado se mantiene durante el resto del periodo de estudio.
El resultado final
La clave es que en una tendencia alcista, un operador puede utilizar los niveles de Fibonacci para colocar órdenes de compra cuando se alcanza un determinado nivel de resistencia. La apuesta implícita es que el precio estará en su nivel más bajo dada la tendencia y probablemente rebotará.
Más información
Para seguir avanzando en su carrera, los recursos adicionales que aparecen a continuación le serán de utilidad: