RSI estocástico – Visión general, cómo se calcula, cómo se interpreta

Qué es el RSI estocástico (StochRSI)?

El RSI estocástico (StochRSI) es un indicador técnico utilizado para medir la fuerza y la debilidad del indicador de fuerza relativa (RSI)El índice de fuerza relativa (RSI) es uno de los osciladores de impulso más populares y utilizados. Fue desarrollado originalmente por el famoso ingeniero mecánico convertido en analista técnico, J. Welles Wilder. El RSI mide tanto la velocidad como la tasa de cambio del precio durante un periodo de tiempo determinado. StochRSI deriva sus valores del RSI. Básicamente, un oscilador estocástico se aplica a un conjunto de valores del RSI; por lo tanto, se basa en el precio.

La fórmula estocástica se utiliza para comparar las acciones’El StochRSI se basa en la relación entre el precio de cierre de la empresa y su rango de precios para predecir los puntos de inflexión de los precios. Mediante la fórmula, los operadores pueden identificar si los valores del RSI están sobrecomprados o sobrevendidos. El oscilador StochRSI comprende un indicador más sensible ajustado a un rendimiento histórico específico, gracias a su uso de los indicadores de impulsoLos indicadores de impulso son herramientas utilizadas por los operadores para obtener una mejor comprensión de la velocidad o tasa a la que el precio de un valor cambia. Momentum.

Resumen

    Entender el RSI estocástico

    El StochRSI fue desarrollado por primera vez por el mago de los sistemas de trading Tushar Chande y el experto en gestión monetaria Stanley Kroll en su libro de 1994, “El nuevo operador técnico.” La idea era aumentar la sensibilidad para dar señales de sobrecompra y sobreventa.

    Según los operadores técnicos, el StochRSI oscila entre 20 y 80 durante un largo período sin alcanzar un rango extremo. A diferencia de los indicadores de impulso tradicionales, en los que 70 y 30 indican los puntos de inflexión, el StochRSI utiliza 20 y 80 como puntos de sobrecompra y sobreventa del precio, respectivamente.

    Los operadores pueden encontrarse continuamente al margen si buscan entrar en la operación basándose en una lectura de sobreventa o sobrecompra del RSI. La mayoría de los operadores consideran ahora el StochRSI como un importante oscilador de impulso que es indispensable.

    Cómo calcular el RSI estocástico

    Al interpretar los datos históricos brutos, se realiza la primera cuestión del enfoque propuesto para garantizar que los datos se adapten a un análisis posterior. La fórmula del StochRSI viene dada por:

    Donde:

      El StochRSI deduce sus valores de las lecturas del RSI. El RSI’La entrada del valor de la unidad de mantenimiento de existencias es 14, que proporciona el número de periodos de datos incluidos en el cálculo. Los valores del RSI se incorporan, a su vez, a la fórmula del StochRSI. El siguiente procedimiento, paso a paso, ilustra cómo se obtiene el StochRSI.

      Cómo interpretar el RSI estocástico

      Una condición de mercado de sobreventa se indica por el valor del StochRSI que está por debajo de 0.2. Significa que la lectura del RSI está operando en el rango inferior de negociación, y un impulso bajista puede agotarse pronto para que se produzca el inminente giro al alza.

      Por el contrario, un valor superior a 0.8 implica una condición de mercado de sobrecompra. La indicación es que un giro inminente a la baja puede ocurrir pronto después de que se agote un impulso alcista.

      Además de identificar oportunidades de trading, el StochRSI puede predecir tendencias a corto plazo. Los operadores definen los retrocesos y giros de los precios utilizando un oscilador que se mueve con un rango definido dentro de una línea central de 0.5. Por lo general, los valores cotizan al alza cuando la lectura del StochRSI supera el 0.5 durante un rango de negociación.

      Sin embargo, un valor inferior a 0.5 significa que los valores están cotizando a la baja. El RSI estocástico también se puede utilizar junto con otros indicadores técnicos para proporcionar señales de divergencia de precios y mejorar la eficacia. La divergencia ofrece pistas reveladoras sobre el movimiento del impulso a corto plazo.

      Desventajas del uso del StochRSI

      El StochRSI tiende a ser más volátil. Para controlar las bajadas, es necesario suavizarlas. Puede lograrse utilizando medias móvilesMedia móvilUna media móvil es un indicador técnico que los analistas de mercado y los inversores pueden utilizar para determinar la dirección de una tendencia. Suma los puntos de datos. El precio medio se traza para representar cada periodo en un gráfico, y los puntos conectados forman una línea flexible que cambia para coincidir con las barras de precios.

      Las medias móviles ayudan a suavizar las fluctuaciones de los precios, de modo que se reduce el ruido del mercado. El suavizado depende del número de periodos promediados para revelar mejor la tendencia.

      RSI estocástico frente a. Índice de Fuerza Relativa

      Aunque el StochRSI y el RSI utilizan el mismo concepto de reversión, este último se basa en una fórmula diferente para calcular los valores del RSI. El RSI deriva sus valores del precio, a diferencia del StochRSI, que deriva sus valores de sí mismo.

      Una característica clave que diferencia a los dos indicadores técnicos es la rapidez con la que se mueven. StochRSI’El movimiento del RSI es más rápido desde la sobrecompra hasta la sobreventa que el del RSI.

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