Qué es una variable aleatoria?
Una variable aleatoria (variable estocástica) es un tipo de variable en estadísticaConceptos básicos de estadística para las finanzasUna sólida comprensión de la estadística es crucial para ayudarnos a entender mejor las finanzas. Además, los conceptos estadísticos pueden ayudar a los inversores a controlar los posibles valores que dependen de los resultados de un determinado fenómeno aleatorio. Dado que una variable aleatoria puede tomar diferentes valores, se suele etiquetar con una letra (e.g., variable “X”). Cada variable posee una función de distribución de probabilidad específica (una función matemática que representa las probabilidades de ocurrencia de todos los resultados posibles).
Tipos de variables aleatorias
Las variables aleatorias se clasifican en variables discretas y continuas. La principal diferencia entre las dos categorías es el tipo de valores posibles que puede tomar cada variable. Además, el tipo de variable (aleatoria) implica el método particular de encontrar una función de distribución de probabilidad.
1. Discreto
Una variable aleatoria discreta es una variable (aleatoria) cuyos valores toman sólo un número finito de valores. El mejor ejemplo de una variable discreta es un dado. El lanzamiento de un dado es un evento puramente aleatorio. Al mismo tiempo, los dados sólo pueden tener un número finito de resultados {1, 2, 3, 4, 5 y 6}.
Cada resultado de una variable aleatoria discreta contiene una probabilidad determinada. Por ejemplo, la probabilidad de cada resultado de los dados es 1/6 porque los resultados son de igual probabilidad. Tenga en cuenta que el resultado de probabilidad total de una variable discreta es igual a 1.
2. Continuo
A diferencia de las variables discretas, las variables aleatorias continuas pueden adoptar un número infinito de valores posibles. Uno de los ejemplos de variable continua es el rendimiento de las accionesTasa de rendimientoLa tasa de rendimiento (ROR) es la ganancia o pérdida de una inversión durante un periodo de tiempo coparado con el coste inicial de la inversión expresado en porcentaje. Esta guía enseña las fórmulas más comunes. Los rendimientos pueden tomar un número infinito de valores posibles (como porcentajes).
Debido a la razón anterior, la probabilidad de un determinado resultado para la variable aleatoria continua es cero. Sin embargo, siempre existe una probabilidad no negativa de que un determinado resultado se encuentre dentro del intervalo entre dos valores.
Variables aleatorias en finanzas
En finanzas, las variables aleatorias se utilizan ampliamente en la modelización financieraQué es la modelización financieraLa modelización financiera se realiza en Excel para prever los resultados financieros de una empresa. Resumen de lo que es la modelización financiera, cómo & por qué construir un modelo., Análisis de escenarios y gestión de riesgosGestión de riesgosLa gestión de riesgos abarca la identificación, el análisis y la respuesta a los factores de riesgo que forman parte de la vida de una empresa. Normalmente se realiza con. En los modelos financieros y las simulaciones, las probabilidades de las variables representan las probabilidades de los fenómenos aleatorios que afectan al precio de un valor o determinan el nivel de riesgo de una inversión. Por ejemplo, una variable puede aplicarse para indicar el precio de un activo en algún momento del futuro o señalar la ocurrencia de un evento adverso.
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