Qué es la volatilidad?
La volatilidad es una medida de la tasa de fluctuaciones del precio de un valorValores negociablesLos valores negociables son instrumentos financieros a corto plazo sin restricciones que se emiten para valores de renta variable o para valores de deuda de una empresa que cotiza en bolsa. La empresa emisora crea estos instrumentos con el propósito expreso de obtener fondos para seguir financiando las actividades y la expansión del negocio. en el tiempo. Indica el nivel de riesgo asociado a las variaciones de precio de un valor. Inversores y operadoresSeis habilidades esenciales de los operadores maestrosCualquiera puede convertirse en operador, pero para ser uno de los operadores maestros se necesita algo más que un capital de inversión y un traje de tres piezas. Tenga en cuenta que hay un mar de individuos que buscan unirse a las filas de los maestros operadores y llevar a casa la clase de dinero que acompaña a ese título. calcula la volatilidad de un valor para evaluar las variaciones pasadas de los precios y predecir sus movimientos futuros.
La volatilidad se determina utilizando la desviación estándar o la betaBetaLa beta (β) de un valor de inversión (i.e., una acción) es una medida de la volatilidad de sus rendimientos en relación con el conjunto del mercado. Se utiliza como medida de riesgo y. La desviación estándar mide la cantidad de dispersión en los precios de un valor’s precios. La beta determina un valor’La volatilidad de un valor en relación con la del mercado en general. La beta puede calcularse mediante un análisis de regresión.
Tipos de volatilidad
1. Volatilidad histórica
Mide las fluctuaciones del valor’Los precios de un valor en el pasado. Se utiliza para predecir los movimientos futuros de los precios basándose en las tendencias anteriores. Sin embargo, no proporciona información sobre la tendencia o dirección futura del valor’s precio.
2. Volatilidad implícita
Se refiere a la volatilidad del activo subyacente, que devolverá el valor teórico de una opciónOpciones: Calls y PutsUna opción es un contrato derivado que da al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo en una fecha determinada a un precio específico. igual a la opción’s precio de mercado actual. La volatilidad implícita es un parámetro clave en la valoración de las opciones. Proporciona un aspecto prospectivo sobre las posibles fluctuaciones futuras de los precios.
Cálculo de la volatilidad
El enfoque más sencillo para determinar la volatilidad de un valor es calcular la desviación estándarDesviación estándarDesde el punto de vista estadístico, la desviación estándar de un conjunto de datos es una medida de la magnitud de las desviaciones entre los valores de las observaciones contenidas de sus precios durante un periodo de tiempo. Esto se puede hacer mediante los siguientes pasos:
Ejemplo de cálculo
Usted desea averiguar la volatilidad de las acciones de ABC Corp. de los últimos cuatro días. Los precios de las acciones se indican a continuación:
Para calcular la volatilidad de los precios, necesitamos
La desviación estándar indica que el precio de las acciones de ABC Corp. suele desviarse de su cotización media en 1 dólar.92.
Recursos adicionales
Gracias por leer nuestra página web’Guía de la Volatilidad. Para seguir aprendiendo y avanzar en su carrera, estos recursos adicionales le serán útiles: