Plantilla de la beta de la cartera
Esta plantilla de beta de cartera le ayudará a calcular la beta media ponderada de todos los valores de su cartera de inversión. Beta (β)BetaLa beta (β) de un valor de inversión (i.e., una acción) es una medida de la volatilidad de sus rendimientos en relación con el conjunto del mercado. Se utiliza como medida de riesgo y, como medida de la volatilidad en relación con el mercado, es una importante métrica financiera a tener en cuenta para evaluar cómo un inversor’s cartera responde al mercado.
Aquí tiene un rápido avance de nuestro sitio web’s plantilla beta de la cartera:
Descargue la plantilla gratuita
Introduzca su nombre y correo electrónico en el siguiente formulario y descargue la plantilla gratuita ahora!
Beta y mercados financieros
Beta (β) es una medida de la volatilidadLa volatilidad es una medida de la tasa de fluctuaciones del precio de un valor a lo largo del tiempo. Indica el nivel de riesgo asociado a las variaciones de precio de un valor. Los inversores y los operadores calculan la volatilidad de un valor para evaluar las variaciones pasadas de los precios de los rendimientos con respecto al rendimiento del mercado. Al observar la beta, los analistas financierosFinancial Analyst Role tratar de vincular el rendimiento de una acción a lo bien que el mercado de valoresStock MarketThe mercado de valores se refiere a los mercados públicos que existen para la emisión, compra y venta de acciones que se negocian en una bolsa de valores o de venta libre. Las acciones, también conocidas como títulos de renta variable, representan la propiedad fraccionada de una empresa está haciendo. Para explicarlo mejor, se supone que una empresa con una beta más alta tiene un mayor riesgo y una mayor rentabilidad.
El valor de la beta puede interpretarse de la siguiente manera:
Por ejemplo, podemos considerar una empresa tecnológica de alto riesgo que tiene una beta de 2. Se trata de una empresa que es más volátil que el mercado y que, por término medio, obtendrá una rentabilidad significativamente superior a la del mercado en un período determinado.
Además, Beta es una parte integral del Modelo de Fijación de Precios de Activos de Capital (CAPM)El Modelo de Fijación de Precios de Activos de Capital (CAPM) es un modelo que describe la relación entre el rendimiento esperado y el riesgo de un valor. La fórmula del CAPM muestra que la rentabilidad de un valor es igual a la rentabilidad libre de riesgo más una prima de riesgo, basada en la beta de ese valor. El CAPM se utiliza para calcular la rentabilidad esperada de un valor. La fórmula del CAPM es la siguiente
donde:
Ra = Rentabilidad esperada del valor
Rrf = Tasa libre de riesgo
Ba = Beta (β) del activo
Rm = Rendimiento esperado del mercado
Puede ver que la beta es un multiplicador de la prima de riesgo de mercadoPrima de riesgo de mercadoLa prima de riesgo de mercado es el rendimiento adicional que un inversor espera obtener de la tenencia de una cartera de riesgo de mercado en lugar de activos sin riesgo. (Rm – Rrf) en esta fórmula. Por lo tanto, al examinar el CAPM, podemos deducir cómo una beta más alta daría lugar a una mayor rentabilidad si el mercado tuviera un buen comportamiento. Sin embargo, también podemos ver cómo una beta alta daría lugar a una rentabilidad menor o incluso negativa si el mercado tuviera un mal comportamiento.
Utilice nuestro sitio web’Plantilla para calcular la beta de la cartera de los bancos para calcular la beta de toda su cartera!
Más plantillas gratuitas
Para obtener más recursos, consulte nuestra biblioteca de plantillas empresariales para descargar numerosas plantillas gratuitas de modelos de Excel, presentaciones de PowerPoint y documentos de Word.
Certificación de Analista Financiero
Conviértase en un analista de valoración y modelización financiera (FMVA) certificado®Conviértase en un modelo financiero certificado & Analista de valoración (FMVA)®nuestro sitio web del Analista de Valoración y Modelización Financiera (FMVA)® La certificación le ayudará a ganar la confianza que necesita en su carrera financiera. Inscríbase hoy! completando nuestro sitio web’programa de formación y clases de modelización financiera en línea!