Qué es el riesgo de modelo?
El riesgo de modelo es la pérdida potencial en la que puede incurrir una institución como consecuencia de las decisiones que se basan principalmente en los resultados de los modelos internos como resultado de errores en el desarrollo, la implementación o el uso de los modelos.
Entender el riesgo de los modelos
El riesgo de los modelos’s se han convertido en algo prominente y de gran interés tras la llegada del uso de sofisticados modelos cuantitativos en el tratamiento de las aplicaciones en las principales disciplinas. El riesgo surge principalmente por los posibles errores en los modelos y el uso e implementación adecuados del modelo. Los errores e imprecisiones pueden causar pérdidas monetarias considerables, una mala toma de decisiones en la organización y daños en la reputación institucionalMercado de marcaEn marketing, el patrimonio de marca se refiere al valor de una marca y está determinado por el consumidor’s la percepción de la marca. El valor de la marca puede ser positivo o.
El riesgo de modelo surge principalmente por dos razones:
Qué es un modelo?
Dado que el riesgo de modelo se debe al uso de modelos’s apropiado definir también un modelo. Un modelo es un sistema cuantitativo o una representación matemática que procesa datos de entrada para obtener estimaciones cuantitativas de diferentes variables.
Un modelo contiene un conjunto de supuestos y datos variables para las entradas, los procesos, las salidas y los escenarios. Aplica datos matemáticos, estadísticos, financieros y económicosIndicadores económicosUn indicador económico es una métrica utilizada para valorar, medir y evaluar el estado general de salud de la macroeconomía. Indicadores y técnicas económicas en un modelo. Un modelo contiene tres componentes principales:
1. Insumos: Datos e hipótesis del modelo
2. Proceso: Procesos que transforman las entradas en estimaciones cuantitativas
3. Presentación de informes: Expresión de las estimaciones en información valiosa para la dirección
Fuentes de riesgo de modelo
Las siguientes son algunas de las fuentes de riesgo de los modelos:
1. Datos
Los datos utilizados en un modelo pueden ser inexactos, incompletos o distorsionados. Es crucial para desarrollar un modelo eficaz; por lo tanto, los datos erróneos pueden comprometer todo el modelo.
2. Implementación del modelo
La implementación incorrecta y/o incompleta de un modelo puede conducir a resultados inexactos o erróneos que pueden tener efectos adversos en los resultados del modelo y en el proceso de toma de decisiones de la organización.
3. Metodología
Las metodologías estadísticas tienen sus propios errores, como los errores de muestreo y los errores estándar, que se producen en la modelización financiera Análisis de regresiónEl análisis de regresión de la modelización financiera utiliza la regresión para predecir una empresa’ón del futuro – todo cubierto en nuestro sitio web’s Curso de presupuestación y previsión..
4. Parámetros y supuestos
Los supuestos irreales e incorrectos pueden alterar los parámetros previstosParámetroUn parámetro es un componente útil del análisis estadístico. Se refiere a las características que se utilizan para definir una población determinada. Se utiliza para de un modelo, induciendo así el riesgo. Al ajustar los parámetros del modelo, puede producirse un error en la calibración del mismo.
5. Uso incorrecto
El uso inadecuado de un modelo puede invalidar un modelo que de otro modo sería eficaz.
6. Interpretación
La interpretación errónea de los resultados de un modelo conlleva un riesgo importante, ya que es probable que se siga un curso de acción equivocado.
7. Inventario
Un inventario del modelo incompleto e inexacto conlleva un riesgo de modelo.
Marco de gestión del riesgo de modelo (MRM)
Un buen marco de gestión del riesgo de modelo (MRM) debe elaborarse sobre la base de las mejores prácticas del sector y ajustarse a las directrices reglamentarias. Una autoridad que sirve de referencia para el marco de MRM es la Supervisory Guidance on Model Risk Management (SR 11-07) de la U.S. Reserva Federal.
El marco de MRM debe incluir los siguientes procesos en su ciclo de vida:
1. Normas de riesgo de modelo
Deben establecerse normas mínimas sobre el desarrollo de un modelo, y estas normas deben seguirse y respetarse. Las normas internas deben estar al mismo nivel o más alto en comparación con las normas reglamentarias, como las Orientaciones de Supervisión sobre la Gestión del Riesgo de Modelo (SR 11-07).
Las normas deben abarcar normas sobre la calidad de los datos, los cambios en los modelos, el uso de los modelos, el juicio de los expertos, la metodología de los modelos, la validación de los modelos, la documentación, los datos externos de los modelos y los informes de los modelos, entre otros.
2. Apetito de riesgo de modelo
Tras el establecimiento de una política de riesgos, es prudente que la declaración del apetito de riesgo de modelo del Consejo esté bien articulada para una gestión eficaz del riesgo de modelo. El apetito de riesgo es la cantidad de riesgo que una organización está preparada y es capaz de asumir para cumplir sus objetivos deseados.
El nivel de apetito de riesgo de modelo dependerá de la finalidad en la que se aplique el modelo. El apetito por el riesgo de modelo debe establecerse en términos de tolerancia al riesgo y de varias métricas relevantes, como la exposición al riesgo cuantitativo agregado, el número de modelos con alto riesgo, etc.
3. Identificación del riesgo de modelo
Es necesario identificar los riesgos específicos que afectan a la organización. Debe completarse un inventario de los modelos existentes para identificar los cambios clave en los modelos. El inventario del modelo debe categorizar características como las siguientes (entre otras):
4. Evaluación y medición del riesgo de modelo
Para evaluar el riesgo de cada modelo hay que realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa del mismo. Los dos enfoques derivarán en un marco de evaluación de riesgos para toda la empresa.
La cuantificación del riesgo de modelo utiliza varios enfoques de medición del riesgo de modelo, o pueden utilizar enfoques de modelo del estilo del riesgo operacional. Existen tres técnicas principales para cuantificar el riesgo de forma notable:
Una evaluación cuantitativa medirá y cotejará cada evaluación de riesgo de modelo cuantificable distinta mediante el uso de factores de correlación adecuados.
La evaluación del riesgo cualitativo implica la consideración de la adecuación del modelo al objetivo. El resultado indicará la solidez del modelo, lo que repercutirá en la calificación del riesgo de modelo. Una evaluación cualitativa considera el uso de métricas cualitativas para medir el riesgo en un modelo – En particular, la conformidad del modelo con las normas, los errores acumulados del modelo, el grado de evaluación del riesgo del modelo y otros factores cualitativos.
5. Mitigación del riesgo del modelo
Las posibles estrategias de mitigación de riesgos pueden incluir lo siguiente:
6. Monitoreo y Reporte de Riesgo de Modelo
La función de supervisión y presentación de informes sobre el riesgo de modelo trata de identificar los siguientes aspectos:
Conclusión
En resumen, un marco de MRM debe abarcar lo siguiente:
El marco general de gestión de riesgos es tan bueno como su aplicación y las personas que lo utilizan. Por lo tanto, una organización debe cultivar una buena cultura de riesgo dentro de la organización.
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