Qué son los modelos de calificación de riesgo?
Los modelos de calificación de riesgo son herramientas que se utilizan para evaluar la probabilidad de impagoLa probabilidad de impago (PD) es la probabilidad de que un prestatario deje de pagar el préstamo y se utiliza para calcular la pérdida esperada de una inversión.. El concepto de modelo de calificación de riesgo está profundamente interconectado con el concepto de riesgo de impago y es una herramienta clave en áreas como la gestión de riesgos, la suscripción, la asignación de capital y la gestión de carteras.
Los modelos de calificación de riesgos utilizan varios factores y aplican un conjunto de reglas para evaluar la probabilidad de impago de un prestatario o de un título de deuda. Los modelos suelen utilizar estos factores y reglas para generar una calificación numérica o basada en símbolos que resume el nivel de riesgo de impago del prestatario o del título de deuda en cuestión.
Cómo se utilizan los modelos de calificación de riesgo
Un modelo de calificación de riesgo es una herramienta clave para las decisiones de préstamo y la gestión de carterasPerfil profesional de la gestión de carterasLa gestión de carteras consiste en gestionar inversiones y activos para clientes, entre los que se incluyen fondos de pensiones, bancos, fondos de cobertura, oficinas familiares. El gestor de la cartera se encarga de mantener la combinación de activos y la estrategia de inversión adecuadas a las necesidades del cliente. Salario, habilidades,/construcción de cartera. Proporcionan a los acreedores, analistas y gestores de carteras una forma bastante objetiva de clasificar a los prestatarios o valores específicos en función de su solvencia y riesgo de impago.
También permiten a un banco establecer y supervisar el nivel de riesgo de su cartera de créditos y evaluar si son necesarios ajustes específicos.
Factores utilizados en los modelos de calificación de riesgos
Los modelos de calificación de riesgos suelen utilizar una serie de factores como insumos. Algunos modelos de calificación de riesgos pueden basarse exclusivamente en pruebas estadísticas, mientras que otros pueden basarse en elementos más subjetivos. Por lo general, la mayoría de los factores utilizados en los modelos son cuantitativos. Sin embargo, las instituciones financieras suelen combinar factores cuantitativos y componentes cualitativos que pueden implicar juicios y evaluaciones subjetivas.
Los factores utilizados en los modelos de calificación de riesgo suelen tener en cuenta al prestatario’La salud de la empresa, las características y condiciones del sector y los factores macroeconómicos, por nombrar algunos.
Otros factores pueden implicar una evaluación subjetiva de una empresa’s competitivos, la gestión’La fiabilidad de la empresa, los riesgos políticos y los riesgos medioambientales. Para estos factores, es’A menudo es necesario utilizar la discreción a la hora de clasificar los riesgos relacionados, ya que’s difícil, si no imposible, cuantificarlos o clasificarlos de forma objetiva.
1. El juicio frente a. Datos
La metodología utilizada para desarrollar el modelo de calificación de riesgo puede dar más peso al juicio o a las estadísticas. Dependerá de la disponibilidad de datos relevantes, de la integridad y exactitud de los datos, y de la facilidad de almacenamiento y acceso a dichos datos.
2. Prestatario’s de salud financiera
Los factores que evalúan a un prestatario’La salud financiera de la empresa suele incluir una serie de ratios:
3. Características del sector
Un prestatario’La capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones puede no depender sólo de factores específicos de la empresa. Las características del sector y los factores macroeconómicos pueden afectar a una empresa’s la solvencia de la empresa. Por ejemplo:
4. Dirección’s Calidad y fiabilidad
Muchos modelos de calificación de riesgo dan una puntuación a una empresa’La validación del modelo significa evaluar si la calificación de riesgo generada por el modelo es lo suficientemente coherente con los resultados reales de la gestión de la empresa, basándose en una combinación de factores objetivos y subjetivos:
5. Riesgos políticos y medioambientales
Los modelos de clasificación de riesgos también utilizan categorías adicionales de factores de riesgo:
Ejemplo de un modelo de calificación de riesgos basado en un cuadro de mando
Validación de un modelo de calificación de riesgos
Un modelo de clasificación de riesgos sólo debe utilizarse si es lo suficientemente preciso. Validar el modelo significa evaluar si la calificación de riesgo generada por el modelo es lo suficientemente coherente con los resultados reales.
Un buen modelo de calificación de riesgos no debería:
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