Qué es el trading algorítmico?
Las estrategias de negociación algorítmica implican la toma de decisiones de negociación basadas en reglas preestablecidas que se programan en un ordenador. Un traderSeis habilidades esenciales de los maestros del tradingCasi cualquiera puede convertirse en un trader, pero para ser uno de los maestros del trading se necesita algo más que un capital de inversión y un traje de tres piezas. Tenga en cuenta que hay un gran número de personas que desean unirse a las filas de los operadores expertos y llevarse a casa el dinero que conlleva ese título. o inversor escribe un código que ejecuta las operaciones en nombre del operador o inversor cuando se cumplen determinadas condiciones.
Ejemplos de algoritmos de negociación sencillos
Ejemplo de algoritmo de negociación de medias móviles
Los algoritmos de trading de media móvil son muy populares y extremadamente fáciles de implementar. El algoritmo compra un valor (e.g., Si el precio actual del mercado es inferior al precio medio del mercado durante un periodo determinado, y si el precio del mercado es superior al precio medio del mercado durante un periodo determinado, vende un valor. En este caso, consideramos un algoritmo de negociación de medias móviles de 20 días.
El algoritmo compra acciones de Apple (AAPL) si el precio actual del mercado es inferior a la media móvil de 20 días y vende acciones de Apple si el precio actual del mercado es superior a la media móvil de 20 días. La flecha verde indica un momento en el que el algoritmo’ha comprado acciones, y la flecha roja indica un momento en el que este algoritmo’ha vendido acciones.
Ventajas de la negociación algorítmica
1. Minimiza el impacto en el mercado
Una gran operación puede cambiar potencialmente el precio del mercado. Este tipo de comercio se conoce como comercio distorsionador porque distorsiona el precio del mercado. Para evitar esta situación, los operadores suelen abrir grandes posiciones que pueden mover el mercado de forma escalonada.
Por ejemplo, un inversor que quiera comprar un millón de acciones de Apple podría comprar las acciones en lotes de 1.000 acciones. El inversor podría comprar 1.000 acciones cada cinco minutos durante una hora y luego evaluar el impacto de la operación en el precio de mercado de las acciones de Apple. Si el precio no varía, el inversor continuará con su compra. Dicha estrategia permite al inversor comprar acciones de Apple sin aumentar el precio. Sin embargo, la estrategia tiene dos inconvenientes principales:
Un algoritmo de negociación puede resolver el problema comprando acciones y comprobando al instante si la compra ha tenido algún impacto en el precio del mercado. Puede reducir significativamente tanto el número de transacciones necesarias para completar la operación como el tiempo que se tarda en completarla.
2. Garantiza una toma de decisiones basada en reglas
Los operadores e inversores suelen dejarse llevar por el sentimiento y la emoción y no tienen en cuenta sus estrategias de negociación. Por ejemplo, en el período previo a la crisis financiera mundial de 20082008-2009 La crisis financiera mundial de 2008-2009 se refiere a la crisis financiera masiva a la que se enfrentó el mundo entre 2008 y 2009. La crisis financiera afectó a personas e instituciones de todo el mundo, y millones de estadounidenses se vieron profundamente afectados. Las instituciones financieras empezaron a hundirse, muchas fueron absorbidas por entidades más grandes, y el Gobierno de EE.UU. se vio obligado a ofrecer rescates, los mercados financieros mostraron señales de que una crisis estaba en el horizonte. Sin embargo, muchos inversores ignoraron las señales porque se “frenesí del mercado alcista” de mediados de la década de 2000 y no’no piense que es posible una crisis. Los algoritmos resuelven el problema asegurando que todas las operaciones se adhieran a un conjunto predeterminado de reglas.
Desventajas del trading algorítmico
1. Se pierden las operaciones
Un algoritmo de negociación puede perder operaciones porque éstas no’No presenta ninguno de los signos que el algoritmo’Está programada para buscar. Puede mitigarse hasta cierto punto simplemente aumentando el número de indicadores que debe buscar el algoritmo, pero esa lista nunca puede ser completa.
Más recursos
Para seguir aprendiendo y desarrollando sus conocimientos sobre el Algorithmic Trading, le recomendamos encarecidamente los siguientes recursos adicionales: